有消息稱中金所將采取措施抑制市場過度交易，近期期指交易量明顯下滑，成交持倉比值也降至上市以來新低。

　　本報訊 由于IF1006合約在成為主力合約期間，股指止跌企穩(wěn)，多空雙方難分勝負(fù)，在IF1006到期交割前夕，雙方向IF1007合約快速轉(zhuǎn)移。截至昨日收盤，IF1006減倉5617手至4417手，IF1007大幅增倉7444手至16693手。

　　昨日，國內(nèi)市場端午長假后恢復(fù)交易，但A股卻并未在外盤反彈利好帶動下走高，反而創(chuàng)業(yè)板和部分中小板股票大幅跳水，打壓了市場人氣。最終，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.11%，反映中小市值公司整體狀況的中證500指數(shù)下跌1.26%，滬深300指數(shù)則在銀行權(quán)重股的掩護(hù)下跌幅較小，下跌0.58%。

　　股指期貨方面，IF1006交割在即，期貨價格加速向現(xiàn)貨標(biāo)的指數(shù)靠攏，因而市場表現(xiàn)更弱。IF1006合約昨日下跌1.04%，收報2744.2點(diǎn)，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)收于2742.73點(diǎn)，兩者價差縮減至1.5點(diǎn)。從市場量能上來看，股指期貨所有合約昨日成交19.0萬手，持倉2.4萬手，成交持倉比降至7.9，為期指上市新低，表明市場短線交易快速降溫。另外，市場交投也快速向次月合約轉(zhuǎn)移，IF1006繼上周五減倉0.4萬手后，昨日再減倉0.56萬手，IF1007則增倉0.74萬手至1.67萬手，并且盤中IF1007還一度增倉1萬手以上。

　　中金所公布信息顯示，IF1006第一大主力機(jī)構(gòu)國泰君安期貨，其多頭持倉昨日減少663手，空頭持倉減少1581手，對應(yīng)在IF1007上的多空部位則分別增倉250手和899手。不過IF1007上的空方陣營頭把交椅卻已被中證期貨奪得，該席位持有空單2008手，較排名第二的國泰君安期貨多出414手。而且該席位在7月合約上的凈空頭持倉也居首位。

　　據(jù)數(shù)碼期貨網(wǎng)盈虧系統(tǒng)測算，國泰君安期貨IF1006減倉后，多頭部位浮動虧損變?yōu)?50萬元，累計虧損1294萬元；空頭部位浮動盈利465萬元，累計盈利3649萬元。盈虧綜合，凈浮動盈利216萬元，累計盈利2355萬元。相較5月份國泰君安期貨1.9億元的盈利水平大大縮水，這是由于股指在5月中旬止跌企穩(wěn)，而IF1006也是在該時期成為主力合約，因此無論多空雙方都難有趨勢性的獲利機(jī)會。

　　據(jù)統(tǒng)計，從5月中旬開始，IF1006持倉量穩(wěn)步增加，至5月21日5月合約交割時，IF1006持倉量已增至1.3萬手，并且在隨后10多個交易日里，該合約持倉一直維持在1.5萬手的水平。直至上周五，多空主力才開始大規(guī)模向IF1007轉(zhuǎn)倉。期間，國內(nèi)A股走出一波短線反彈后震蕩回落的走勢，滬指5月17日收報2559.93點(diǎn)，昨日收報2560.24點(diǎn)，單從兩個時間點(diǎn)來看，指數(shù)變動微乎其微。并且，股指期貨IF1006合約整體也處于2800點(diǎn)上下波動。