為提升對風(fēng)險管理公司的自律管理水平，推動風(fēng)險管理公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，11月3日，中期協(xié)就組織起草的《期貨風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法（試行）（征求意見稿）》（簡稱《風(fēng)控指標(biāo)辦法》）向各期貨公司及風(fēng)險管理公司征求意見。

據(jù)期貨日報記者了解，近年來，風(fēng)險管理公司數(shù)量逐年增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速，為提高對風(fēng)險的監(jiān)測監(jiān)控能力，急需建立一套系統(tǒng)的、量化的風(fēng)險控制指標(biāo)。在中國證監(jiān)會的指導(dǎo)下，中期協(xié)組織多家風(fēng)險管理公司成立專項(xiàng)工作小組，參照金融機(jī)構(gòu)通行的凈資本監(jiān)管理念，經(jīng)過反復(fù)調(diào)研、論證和試算，設(shè)計(jì)完成了以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標(biāo)體系，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險管理公司的資本約束和風(fēng)險管理。

《風(fēng)控指標(biāo)辦法》分為總則、風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算要求、編制與報送、自律管理、附則等5個部分。

在風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算上，要求風(fēng)險管理公司應(yīng)當(dāng)符合凈資本不得低于人民幣8000萬元、風(fēng)險覆蓋率不得低于100%、凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于20%、流動性覆蓋率不得低于100%等四項(xiàng)風(fēng)險控制指標(biāo)。

在內(nèi)部控制上，要求風(fēng)險管理公司建立與風(fēng)險控制指標(biāo)相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險管理制度，建立動態(tài)的風(fēng)險監(jiān)控和資本補(bǔ)充機(jī)制，建立健全壓力測試機(jī)制。當(dāng)風(fēng)險控制指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時，風(fēng)險管理公司要制定風(fēng)險控制指標(biāo)改善方案，增加內(nèi)部合規(guī)檢查頻率，控制業(yè)務(wù)規(guī)模。當(dāng)風(fēng)險控制指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時，風(fēng)險管理公司要限期整改。

在期貨公司對風(fēng)險管理公司的管控職責(zé)上，要求期貨公司首席風(fēng)險官對風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標(biāo)報表簽署確認(rèn)意見，保證報表編制及報送符合相關(guān)要求；風(fēng)險管理公司每季度向期貨公司書面報告各項(xiàng)風(fēng)險控制指標(biāo)的相關(guān)情況，當(dāng)風(fēng)險控制指標(biāo)發(fā)生20%及以上不利變化時，向期貨公司提交報告說明原因；當(dāng)風(fēng)險管理公司進(jìn)入風(fēng)險預(yù)警期時，要求期貨公司督促風(fēng)險管理公司控制業(yè)務(wù)規(guī)模，改善風(fēng)險控制指標(biāo)。

為保證《風(fēng)控指標(biāo)辦法》平穩(wěn)實(shí)施，中期協(xié)設(shè)置過渡期安排，過渡期為自《風(fēng)控指標(biāo)辦法》發(fā)布之日起1年。過渡期內(nèi)，風(fēng)險管理公司應(yīng)按要求報送風(fēng)險控制指標(biāo)報表，風(fēng)險控制指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不得新增備案。