中國金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，股指期貨自推出以來，交易額從一開始的600億元上升到了最近的2500億~3000億元，股指期貨交易額/股票交易額的比例達到了200%左右，顯著超出了其他市場的表現(xiàn)。

從昨日持倉數(shù)據(jù)來看，多空主力周二持倉變化不大。多頭前20名會員增持多單134手至11145手；而空頭前20名會員增持空單434手至12076手。前20名會員凈持空單931手，較昨日放大263手?？辗秸紦?jù)優(yōu)勢。

在1006合約持倉降低的情形下，前20名會員凈空單卻繼續(xù)上升，空頭主力持倉更大程度的集中。整體來說，資金主力凈持空單繼續(xù)增加和持倉更大程度的集中，空方主力仍占據(jù)優(yōu)勢。而期指收盤價格的大幅度走弱也預示著后市延續(xù)疲軟的可能性較大。

從1006合約持倉方面看，國泰君安昨日逢低減小空單636手。此前一個交易日，國泰君安席位在期市大漲的情形下，一舉加倉了1058手空單，這一大手筆顯然在昨日的下挫中獲得了較大成功。不過其昨日減倉空單舉動在空方陣營中顯然有點特立獨行，前五名空方的其他四家——長城偉業(yè)、廣發(fā)期貨、中證期貨、南華期貨都有所加倉空單。

中信建投證券報告顯示，當前期指市場份額最大的五家公司皆為券商系期貨經(jīng)紀公司，它們當前參與期指市場的比例依次為國泰君安期貨12.33%、長城偉業(yè)期貨7.98%、廣發(fā)期貨5.94%、銀河期貨4.46%、海通期貨4.46%。此外，浙商、興業(yè)、東證、中證、光大等期貨經(jīng)紀公司的排名也比較靠前。

報告表示，國泰君安、長城偉業(yè)、廣發(fā)、浙商、中證、光大等幾家期貨經(jīng)紀公司的市場占有率還有“外援”成分隱含其中，因以上公司是中國金融期貨交易所的全面結(jié)算會員，其交易額中包含了其他交易會員的委托交易。