昨日A股普漲，權(quán)重股雖然相對遜色，但是滬深300指數(shù)亦上漲3.78%，報收2873.47點。而四個指數(shù)期貨合約漲幅更大，期現(xiàn)貨價差進一步擴大。

　　四個合約中，主力合約IF1006合約昨日上漲4.05%，報收2902點，期現(xiàn)貨價差為28.53點，此合約全日交易300512手，未平倉合約數(shù)為15770張；而新上市昨日為首日交易的IF1007合約則上漲5.11%，報收2931.40點，期現(xiàn)貨價差為57.93%，全日交易6273手，未平倉合約數(shù)為688手。

　　至于另兩個遠期合約，IF1009合約上漲4.5%，報收2964點，期現(xiàn)貨價差為90.53點，全日交易1600手，未平倉合約數(shù)為810張；IF1012合約上漲4.97%，報收3021.8點，期現(xiàn)貨價差為148.33點，全日成交4205手，未平倉合約數(shù)為1486張。目前IF1012合約較現(xiàn)貨溢價5.16%，這意味著通過期現(xiàn)貨套利可以在7個月時間中獲得5.16%的無風險收益，即使扣除手續(xù)費和跟蹤誤差，相比目前2.3749%的1年期市場利率依然是頗為可觀的收益。

　　四個合約昨日合計成交306317手，未平倉合約數(shù)為18066手，IF1006合約分占其中的98.10%和87.29%。

　　縱觀昨日IF1006合約的走勢，期指交易者對于昨日的大漲顯然估計不足。雖然在9點15分至9點30分這獨立交易的一刻鐘便有1%左右的上漲，但是A股開盤之后其漲幅相對滬深300指數(shù)卻并不強勢，期現(xiàn)貨價差一度收窄至20點以下，直到10點半左右滬深300指數(shù)已經(jīng)上漲3%左右時，期指交易者才大夢初醒奮起直追，期現(xiàn)貨價差也因此快速拉開至最高57點，并在很長一段時間中在35點至50點之間震蕩，直至尾盤因為非隔夜倉合約平倉效應(yīng)而收窄至28.53點。至于A股收盤后的一刻鐘交易時段，IF1006合約微跌0.16%。