對于每個交易者而言，沒有完美的策略，只有完美的紀律；沒有最好的方法，只有最合適自己的方法。

當我們在建立我們的交易系統(tǒng)時，一定要有所取舍，不要妄圖面面俱到，也不要妄圖抓住每個所謂的“機會”，而應(yīng)專注在自己的交易系統(tǒng)上，要嚴格遵守紀律，不斷去完善和改進這個系統(tǒng)。這樣，你才能更好地把握住自己，能夠更好地去看清這個市場。

交易中盈利和虧損是常有的事，但是想要在長期的交易中保持盈利，除了對市場和交易足夠熟悉以外，更需要對自己情緒的把控，保持理性的思考并養(yǎng)成良好的交易習慣，讓你在每筆交易上，更大概率上獲得盈利而非虧損，這需要進行刻意練習。

準備階段：選擇市場品種和交易系統(tǒng)

首先，你得選擇一個市場，選擇一個活躍的股票和期貨品種進行交易。不必在乎什么品種，只要流動性好，而且你付得起保證金。同時，你要選擇一個交易系統(tǒng)，比如均線系統(tǒng)。你的交易系統(tǒng)或交易方法是你自己設(shè)計的還是買來的都不重要，你不必花時間精挑細選或形成自己最好的系統(tǒng)。這個練習不是關(guān)于系統(tǒng)，也不是測試你的分析能力，而是為了訓練將成為你的優(yōu)勢并幫助你穩(wěn)定盈利的思維——概率思維。

在這個訓練當中，不管你選擇的是什么系統(tǒng)，它都應(yīng)該具備以下關(guān)鍵點：

時間周期

首先要確保的是在你的交易系統(tǒng)中，所有的進場和出場信號都必須統(tǒng)一在一個時間周期的框架內(nèi)進行。比如你根據(jù)30分鐘均線圖確認支撐和阻力位，那么你的風險和收益目標也要根據(jù)30分鐘圖來進行計算。但在同一個時間周期框架內(nèi)交易也并不意味著你不能利用其它的時間周期來過濾信號。例如做趨勢交易，時間周期越長，趨勢越明顯，所以日線圖上的趨勢會比30分鐘圖上的趨勢明顯。為了確定趨勢的方向，可以參考日線圖的趨勢方向。如果日線圖顯示趨勢向上，你就可以在30分鐘圖上等待回調(diào)到支撐區(qū)。

進場點

你必須準確定義有利于你的進場標準，盡量排除主觀決定或判斷。如果市場和你的系統(tǒng)符合，那么你就要執(zhí)行交易。如果市場和你的系統(tǒng)不符合，那么你就不要交易。這個過程中不能有外部事件或隨機因素中斷。

止損點

你必須明確最大可承受的風險，一旦觸及底線就必須立即平倉。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什么樣的交易系統(tǒng)，都不允許有多余的主觀判斷，也就是說與交易系統(tǒng)變量中無關(guān)的外部波動和隨機變數(shù)不能干擾當前執(zhí)行中的交易系統(tǒng)的交易決策。

適時止盈

在這個訓練當中，這是唯一需要謹慎的地方。很多時候我們壓根不知道該賺多少離場比較合理，畢竟市場走勢很少呈現(xiàn)直上直下的形態(tài)。行情不斷的回調(diào)和反彈很容易讓你感到恐慌，往往很難持有贏利的倉位。你必須非常有經(jīng)驗，才能客觀判斷這是不是正常的回調(diào)，市場是不是還會沿著原方向前進。

如果你最初不懂得如何客觀處理，那么最好的辦法就是把你的倉位分成跟多份（比如3份或4份），然后根據(jù)市場的波動來分配倉位。比如，在交易中賺了4個基點，就按計劃平掉三分之一的倉位。平倉數(shù)量取決于你交易的市場和品種以及你當前所處的優(yōu)勢位置。此外，你還要考慮一個因素：合理的風險回報比。

正式練習：接受風險，嚴格執(zhí)行交易

選定交易品種和系統(tǒng)后，開始進入正式訓練。假定我們至少要進行20筆交易，這個練習要求你在20筆交易前提前知道自己的風險是多少。你清楚知道風險和接受風險是兩回事。你要學會平靜地接受練習中的風險。在這個訓練中，潛在的風險是你要虧損20筆。當然，這是最糟糕、最極端的情況，就像你要贏20筆一樣極端。

訓練的規(guī)則很簡單：完全按照你的系統(tǒng)交易。在你完成20筆之前，你不能受外界的干擾，也不能改變系統(tǒng)參數(shù)。這個練習用死板的參數(shù)定義優(yōu)勢，相對確定概率，并確定要進行的所有交易。在訓練時你會遭遇兩種心理沖突：理性思考VS情緒化欲望，如何解決這些沖突是最難的一部分，但如果你相信交易是概率游戲，你就會發(fā)現(xiàn)這個練習很輕松。當你對自己的交易系統(tǒng)足夠熟悉，慢慢克服了交易中因為盈虧起起伏伏帶來的情緒化，那么你就已經(jīng)擁有了做好交易最基本且重要的心理素質(zhì)。

你要實現(xiàn)的目標是逐步體驗害怕犯錯、虧損、錯過機會、失去優(yōu)勢等心理歷程，最終學會理性客觀思考和淡定地交易。訓練時要按照交易系統(tǒng)的目標計劃和原則去執(zhí)行交易，把重點從情緒、雜念轉(zhuǎn)移到對概率的信念上，當你做到更多概率上是盈利的時候（或長期看來盈利大于虧損時），你的交易信念會越來越強。

總結(jié)反饋：牢記原則，養(yǎng)成習慣

在訓練的過程中我們可以通過他人或第三方的監(jiān)督，自我記錄和評估等方法對自己的交易進行總結(jié)反饋。反饋是刻意練習的重要組成部分，通過監(jiān)督和記錄可以找出自己交易系統(tǒng)中的風險點及時反饋并進行改進。通過對評估自己的交易行為和情緒的總結(jié)可以幫助自己在未來交易中更好的執(zhí)行紀律控制情緒。通過交易數(shù)據(jù)的分析總結(jié)，可以逐漸強化交易中對概率思維的信念。只有不斷地及時反饋、總結(jié)和改進，才會讓你的交易過程變得越來越順利，并且逐漸養(yǎng)成交易習慣。

而在進行記錄和評估時，要時刻記住五個基本事實和五個原則。

五個基本事實：

1.交易世界存在任何可能；

2.你不會知道未來會發(fā)生什么，也并不需要知道和確定接下來會發(fā)生什么；

3.市場存在變數(shù)，交易盈虧結(jié)果隨機分布；

4.每個市場和每筆交易都有獨特結(jié)果；

5.概率即優(yōu)勢。

五個原則：

1. 理性客觀地思考和決策；

2. 每筆交易前，必須提前衡量風險；

3. 完全接受風險，不愿意接受就放棄這筆交易；

4. 按照既定規(guī)則進行交易，絕不猶豫；

5. 監(jiān)視總結(jié)任何錯誤和任何可能出現(xiàn)的潛在錯誤并改進，不存有任何僥幸心理。

若你按照這樣的練習方法連續(xù)并順利完成了20筆以上的交易，且做到不分心、不情緒化、保持客觀，則概率思維將會逐漸成為你交易決策中的重要組成部分。若你沒有做到，請繼續(xù)按照上述步驟進行反復的訓練。一旦你相信交易就是概率游戲，并養(yǎng)成這樣的交易和思考習慣，那么對錯、贏虧等概念就顯得不再那么重要了。