一、日內(nèi)波段交易整體設計思想

期貨交易系統(tǒng)設計必須順應具體交易環(huán)境變化而改變，沒有不可懷疑的鐵則。

日內(nèi)波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關鍵點有時還會發(fā)起一波突然的逆波，殺跟風盤。這要求我們交易手段必須有相應變化。

我們應主要在三個方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設法使止損較小。三是努力提高勝率。

因此日內(nèi)波段的成功是交易整體設計的成功。我們采用的主要手段是：

1）是在日內(nèi)波段剛起動的起始點介入。

2）是采用緊的起始止損。

3）是采用主動止盈手段。

二、日內(nèi)交易方向的確定。

有人做日內(nèi)主要看3分鐘K線圖中的長均線（30線，55線）確定方向。這對于連續(xù)的圖表是可以的，但對于國內(nèi)這一影子市場，開盤經(jīng)常跳空的品種是不適宜的。跳空后，特別是上升趨勢中的高開低走，或下降趨勢中的低開高走，則依此所作的日內(nèi)方向的確定完全是錯的。

對于經(jīng)常跳空的品種，必須以分時圖中的均價線為交易方向判定標準，上多下空。

以均價線為標準的依據(jù)，是因為這是經(jīng)過消化過外盤變化后多空爭奪的新的平衡線，也是分水嶺。

根據(jù)本人經(jīng)驗與此相對應的日線中的平衡線是55均線，周線是20均線。

三、開倉點的設計

根據(jù)趨勢是多空爭奪平衡態(tài)（盤整）打破后發(fā)生的這一機理，我們應在平衡線附近價格小盤整平臺突破時介入。這一開倉設計既有利于勝率，也有利于我們下面的緊止損設計。

偏向平衡線一側的盤整也多向這一側突破。若突破盤整另一邊并突破平衡線，應在平衡線另一側走出新的小盤整平臺并突破后介入，或二次突破平衡線為宜。

盤整平臺形成時間應在15分鐘以上。

開倉比較重要的時機是開盤30分鐘前后。因為此時消化前一晚新信息的任務基本完成，此時應走出一天的方向。

四、起始止損設計

止損的設計與開倉的指導思想密切相關，開倉是因為相信多空平衡已打破，盤整被突破，如果突破后走得猶豫不決，應敢于零止損。（這里建議認真研究幽靈法則1,并通過大量實踐培養(yǎng)出盤感。）開始階段我們建議用三分鐘K線圖中，最近二根（包含開倉點這一根然后向左上溯，找到相對拉開，一般二根K線總長在三分鐘K線平均波幅的二個波幅左右），相對拉開的K線的反向極點以下一到二個價位為止損點。

五、持倉和主動離場：

當價位正向運動有一個起始止損位置時，止盈1/3倉，正向運動兩個止損位置時，再止盈1/3倉，其間脫離成本區(qū)后，始終以三分鐘K線圖中兩根拉開的K線位置設好跟蹤止損點，防止秒殺。

六、開倉量設計，贏利目標，交易頻率

根據(jù)總資金的千分之五的止損量和起始止損點的設置距離計算開倉量。

設計目標為日贏利1%。

每日應控制交易在3-5次。

七、品種選擇：

選擇波動明顯，成交活躍的品種，主要有：螺紋鋼，銅，鋅，橡膠，PTA，塑料，棕油，白糖。

八、其他注意事項：

對經(jīng)常在休息段后發(fā)生逆波跳空的品種，可適當規(guī)避大的休息段，比如橡膠宜規(guī)避中午休息段。

對2：30以后的行情應注意少開新倉，這是日內(nèi)盤平倉，隔夜盤開始調(diào)整籌碼的階段，變化多端，不好把握。