《第一財經(jīng)日報》獲悉，為比拼股指期貨下單速度，一些機構(gòu)已經(jīng)將電腦系統(tǒng)布局在了中國金融期貨交易所（下稱“中金所”）附近。

　　中信證券信息技術(shù)中心高級副總裁肖宏上周六在深圳一個論壇上表示，在上海，中金所附近，已經(jīng)有機構(gòu)放置了程序化交易的電腦系統(tǒng)，并進行各種測試，確保在股指期貨正式推出后，能夠馬上投入營運操作狀態(tài)，甚至有機構(gòu)把電腦系統(tǒng)就放在中金所隔一條馬路對面。

　　肖宏認為，各大機構(gòu)之間的程序化交易比拼就是“拼速度”，零點幾秒的差距已經(jīng)是災(zāi)難性、致命的，往往幾毫秒的優(yōu)勢已經(jīng)能夠搶先交易并決出高下，因此公司電腦下單系統(tǒng)離交易所的距離非常關(guān)鍵。

　　肖宏指出，過去美國的對沖基金采取程序化交易，把公司的服務(wù)器放在美國，操作中國香港、澳大利亞等外國市場，然而現(xiàn)在國際大機構(gòu)已經(jīng)把服務(wù)器放在盡量離交易所近的地方，就是為了追求瞬間幾毫秒的優(yōu)勢。

　　肖宏指出，對期貨程序化交易來說，操盤離交易所越近越好，豆油、玉米等交易下單就在大連商品交易所附近；棉花(資訊,行情)(資訊,行情)、白糖等就在鄭州商品交易所附近；銅、螺紋鋼等則在上海期貨交易所附近。

　　肖宏向本報記者表示，一些私募基金把交易下單的操作放在交易所旁邊，投資者可以自行設(shè)定投資策略，包括設(shè)定止損和期望盈利等各種不同方式，自己搭建程序框架。他指出，在市場劇烈波動、成交量迅速放大的時候，往往存在著很多程序化交易獲利的機會。

　　肖宏指出，程序化交易不僅限于期貨操作上的應(yīng)用，還包括了Alpha（與市場走向相關(guān)度低的超額收益）套利以及高頻T+0程序化交易等，投資者可以根據(jù)自身需要選擇不同的交易方式。