本文為七禾網(wǎng)與對沖研投聯(lián)合推出的鷹眼監(jiān)測日報20190201第109期，如需持續(xù)關(guān)注，請掃碼訂閱會員。

今日要點(diǎn)

1. 鐵礦1905漲6.33%，創(chuàng)近二十二個月新高。螺礦比，焦礦比分別創(chuàng)21個月和18個月來新低。鐵礦石1905-1909價差升水幅度創(chuàng)近16個月新高。

2. 滬鋅1905漲2.17，創(chuàng)六個月新高。玻璃1905漲1.4%，創(chuàng)五個月以來新高。PTA1905漲1.41%，創(chuàng)近三個月新高。

3. 雞蛋1905-1909價差處四個月以來低位，關(guān)注雞蛋5-9價差反套

4. 白糖1905-1909價差持續(xù)走高，處五個月以來高位

5.中國1月財新制造業(yè)PMI 48.3，創(chuàng)2016年2月以來新低，預(yù)期 49.6，前值 49.7。

6.Mysteel：全國45個港口鐵礦石庫存為13973.95萬噸，環(huán)比上周降231.8萬噸。

7.SGS：馬來西亞1月棕櫚油出口量環(huán)比增加8.5%

8.棉紡市場現(xiàn)貨基差日報：2月1日鄭棉主力基差走擴(kuò)，鄭棉倉單總量持續(xù)創(chuàng)新高

今天鷹眼監(jiān)測日報帶你一文讀透期現(xiàn)市場。

一、策略跟蹤

1、PTA1905-eg1906價差縮小：截止2月1日收盤，PTA1905-eg1906價差升水1314，較上個交易日擴(kuò)大19點(diǎn)。

【策略主題：多PTA，空MEG；發(fā)布時間：12月10日】

2、豆油1905/豆粕1905比價與昨日持平：截止2月1日收盤，豆油1905/豆粕1905比價為2.214，與昨日持平。

【策略主題：做擴(kuò)油粕比；發(fā)布時間：12月23日】

3、螺紋1905-1910價差擴(kuò)大：截止2月1日收盤，螺紋1905-1910價差升水238，較上個交易日擴(kuò)大14點(diǎn)。

【策略主題：螺紋5-10正套；發(fā)布時間：1月27日】

二、今日期貨市場重要變化

1、鐵礦1905漲6.33%，創(chuàng)近二十二個月新高：截止2月1日收盤，鐵礦1905漲6.33%，報收621.5，盤中最高623，創(chuàng)近二十二個月新高。

2、滬鋅1903漲2.05%，創(chuàng)近六個月新高：截止2月1日收盤，滬鋅1903漲2.17%，報收22395，盤中最高22460，創(chuàng)近六個月新高。

3、鐵礦石1905-1909價差升水幅度創(chuàng)近16個月新高：截止2月1日收盤，鐵礦石1905-1909價差升水43.5點(diǎn)，較上日收走擴(kuò)6.5點(diǎn)，創(chuàng)該價差升水幅度創(chuàng)近16個月新低。

4、玻璃1905漲1.40%，創(chuàng)五個月以來新高：截止2月1日收盤，玻璃1905漲1.40%，報收1380，盤中最高1384，創(chuàng)五個月以來新高。

5、螺紋1905/鐵礦1905比價創(chuàng)近21個月新低：截止2月1日收盤，螺紋1905/鐵礦1905比價為6.04，較上日降0.259點(diǎn)，創(chuàng)該比價近21個月新低。

6、焦炭1905/鐵礦1905比價創(chuàng)近18個月新低：截止2月1日收盤，焦炭1905/鐵礦1905比價為3.399，較上日降0.105點(diǎn)，創(chuàng)該比價近18個月新低。

7、白糖1905-1909價差持續(xù)走高，處五個月以來高位：截止2月1日收盤，白糖1905-1909價差為升水54，較上日走擴(kuò)8點(diǎn)，創(chuàng)五個月以來高位。

三、今日值得關(guān)注的研報邏輯&觀點(diǎn)

1、研客觀點(diǎn)：關(guān)注雞蛋5-9價差反套

中糧期貨在最新報告中分析認(rèn)為，全國雞蛋現(xiàn)貨價格持續(xù)走弱，產(chǎn)區(qū)均價3.56元/斤，臨近春節(jié)，貿(mào)易商繼續(xù)弱勢看跌預(yù)期，報價相對混亂，市場以積極出貨為主。從2018年下半年開始，蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)盈利持續(xù)時間遠(yuǎn)超以往周期，補(bǔ)欄積極性較高，后期蛋雞存欄上升壓力較大。

雞蛋期貨1905合約跌至3322元/500千克，期價大幅貼水已經(jīng)反映了供需改善的預(yù)期，節(jié)后更多關(guān)注現(xiàn)貨端因素。謹(jǐn)慎看空，關(guān)注5-9反套機(jī)會。

2、Mysteel：關(guān)于網(wǎng)傳澳洲進(jìn)口煤限制情況再核實

據(jù)Mysteel對網(wǎng)傳澳洲進(jìn)口煤限制情況調(diào)研，結(jié)果如下：

1、東北區(qū)域港口DL、BYQ表示有接到口頭通知，但該區(qū)域進(jìn)口焦煤用量最大的鋼廠截止今日發(fā)稿時起仍表示暫未收到消息、第二大焦煤用量鋼廠國貿(mào)部門表示收到口頭消息，其他貿(mào)易商表示收到消息，但未有官方證實，還需進(jìn)一步確認(rèn)；

2、北方港口JT表示未接到消息，但當(dāng)?shù)貍€別貿(mào)易商表示正常卸貨，通關(guān)時間被海關(guān)無限期壓后，其他貿(mào)易商暫時沒有收到消息；

3、華東港口RZ、QD核實表示暫沒有接到通知，沒有針對焦煤、動力煤品種的政策及通知（含口頭通知）下來，政策延續(xù)2018年；網(wǎng)傳的青島海關(guān)針對澳洲電煤的暫停通關(guān)商檢，經(jīng)與當(dāng)?shù)馗劭诠ぷ魅藛T核實后，確認(rèn)為假消息；另外需要關(guān)注的是RZ港方面有代理表示俄羅斯煤表示無法進(jìn)入該港口，但僅限于口頭通知，操作執(zhí)行層面還需進(jìn)一步跟進(jìn)；

4、南方港口GZ、ZJ、BBW方面經(jīng)過與當(dāng)?shù)剡M(jìn)口焦煤大戶鋼廠、及當(dāng)?shù)貒斜尘斑M(jìn)口煤貿(mào)易商核實，表示暫時沒有接到消息（含口頭通知）；目前正常裝卸，維持一船一議政策；當(dāng)?shù)馗劭诜矫姹硎驹谶@個時間窗口，會密切關(guān)注中澳關(guān)系變化帶來的影響。

5、另外需要關(guān)注的是，近期澳洲北方五港焦煤發(fā)運(yùn)較2018年是有所下降，短期從發(fā)運(yùn)端，及蒙煤通關(guān)量看，進(jìn)口煤價格短期支撐力度較強(qiáng)。

四、今日各產(chǎn)業(yè)重要數(shù)據(jù)及信息監(jiān)測

宏觀

1、中國1月財新制造業(yè)PMI 48.3，創(chuàng)2016年2月以來新低，預(yù)期 49.6，前值 49.7。

分項指數(shù)中，新訂單指數(shù) 47.3，創(chuàng)2015年9月以來新低，前值 49.8。

黑色金屬

1、Mysteel：全國45個港口鐵礦石庫存為13973.95萬噸，環(huán)比上周降231.8萬噸

2、Mysteel：本周鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率環(huán)比雙增

3、Mysteel：全國186礦山樣本產(chǎn)能利用率為61.11%，環(huán)比上次調(diào)研增加0.25%

4、Mysteel：鋼廠焦炭庫存環(huán)比減少

5、黑色金屬期現(xiàn)貨監(jiān)控日報：鐵礦石1905創(chuàng)近22個月新高。

油脂油料

1、阿根廷大豆產(chǎn)區(qū)天氣預(yù)報：未來兩周預(yù)報雨勢較昨日預(yù)報減少，但總體依舊適合大豆生長

2、SGS：馬來西亞1月棕櫚油出口量環(huán)比增加8.5%

3、布宜諾斯艾利斯谷物交易所：維持阿根廷2018-19年度大豆產(chǎn)量預(yù)估在5300萬噸不變

4、IGC：2018/2019年度中國國內(nèi)大豆用量預(yù)計為1.052億噸

5、2018年12月份加拿大大豆壓榨量為209239噸，環(huán)比提高28.2%

6、2018年12月份加拿大油菜籽壓榨量為846481噸，高于上月

棉花

1、印度1月31日新花S-6均價本周持續(xù)維穩(wěn)，籽棉日上市量穩(wěn)中略減至3萬噸

2、美棉ON-call：截止12月21日當(dāng)周美棉3月未點(diǎn)價賣出合約繼續(xù)大幅減少

3、棉花&棉紗市場監(jiān)測日報：1月31日內(nèi)外棉價差略走擴(kuò)至1276元/噸，持續(xù)關(guān)注中美談判動態(tài)

4、CCI：迄今已采購約60萬包棉花，80%來自泰倫加納邦

5、鄭棉倉單日報：2月1日鄭棉注冊倉單效預(yù)報增59張

6、棉紡市場現(xiàn)貨基差日報：2月1日鄭棉主力基差走擴(kuò)，鄭棉倉單總量持續(xù)創(chuàng)新高

五、今日期貨全市場概覽

1、1月31日國內(nèi)期貨市場，價格漲幅前三為鐵礦1905(6.33%)、焦煤1905(4.12%）、瀝青1905（3.68%）。跌幅前三為：原油1903（1.81%）、燃油1905（0.95%）、滬鉛1903(0.69%)。

2、增倉品種前三為焦煤11760手、豆油990手。減倉前三為PTA15萬手、螺紋12萬手、鄭醇99884手。

3、基差率排名前三為焦煤、燃油、玉米淀粉。后三名為焦炭、橡膠、甲醇。

4、今日期貨市場流入資金前三品種為焦炭、滬金、滬鋁。流出資金前三名為焦煤、PTA、螺紋鋼。

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