2月11日，大商所發(fā)布的2018年自律監(jiān)管工作報告指出，2018年，大商所投資者結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年參與交易的客戶數(shù)為69.78萬，其中單位客戶持倉占比為52.07%。

報告稱，2018年，在中國證監(jiān)會的正確領(lǐng)導下，大商所深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實全國證券期貨監(jiān)管工作會議要求，緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防范化解風險、加快改革創(chuàng)新三項任務(wù)，按照“保穩(wěn)定、抓管理、促轉(zhuǎn)型”工作方針，切實履行一線監(jiān)管職責，妥善防范化解市場風險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，持續(xù)保障市場安全平穩(wěn)運行，有力護航大商所多元開放、國際一流衍生品交易所建設(shè)。

根據(jù)報告，2018年大商所運行平穩(wěn)，投資者結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場功能發(fā)揮比較充分。全年大商所市場累計成交量9.82億手（單邊，含期權(quán)，下同）、累計成交額52.20萬億元、日均持倉量588.56萬手，分別占全國市場的32.67%、25.74%、41.43%；市場整體換手率0.69，低于國內(nèi)平均水平。全年參與大商所交易的客戶數(shù)為69.78萬，其中單位客戶持倉占比為52.07%，玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等期貨品種和豆粕期權(quán)的單位客戶持倉占比50%以上，已接近境外成熟市場水平。全年棕櫚油、聚氯乙烯、聚丙烯、鐵礦石等品種期現(xiàn)貨價格相關(guān)性均超過0.9，合理反映了相關(guān)商品的供求關(guān)系。大商所期貨價格已成為現(xiàn)貨貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品價格保險開發(fā)和指數(shù)編制的重要依據(jù)。油脂油料企業(yè)、煤焦鋼企業(yè)、化工企業(yè)等深度參與大商所期貨交易，利用期貨市場進行風險管理、保障穩(wěn)健經(jīng)營。

據(jù)期貨日報記者了解，2018年是大商所實現(xiàn)由單一、封閉商品期貨交易所向多元、開放綜合性衍生品交易所戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決勝之年。鐵礦石期貨成功引入境外交易者，實現(xiàn)了國內(nèi)期貨市場首個原有上市品種的對外開放。報告顯示，截至2018年年末，有113家境外客戶開戶，單日成交量最高接近6.5萬手。

同時，大商所正加快推進黃大豆1號、黃大豆2號、棕櫚油等期貨品種的國際化，加強海外市場培育拓展，深化交易所海外布局。2018年，大商所與巴基斯坦商業(yè)交易所、巴西淡水河谷公司、馬來西亞FGV集團等簽署了合作諒解備忘錄；聯(lián)合FOW成功舉辦了“中國及全球衍生品市場發(fā)展論壇”；在新加坡設(shè)立了首個境外代表處，并取得了香港自動化交易服務(wù)（ATS）牌照。

在市場建設(shè)方面，大商所加快推進新品種、新工具和新市場建設(shè)，做精做細現(xiàn)有品種，不斷拓寬服務(wù)實體經(jīng)濟新領(lǐng)域。一是實現(xiàn)了乙二醇期貨成功上市，生豬期貨獲批立項，粳米、干辣椒等新品種研究取得重大進展，進一步拓展期貨期權(quán)市場發(fā)展空間。二是大力推進場外市場建設(shè)，在國內(nèi)期貨交易所中率先推出商品互換工具，創(chuàng)新推出鐵礦石倉單置換業(yè)務(wù)，持續(xù)擴大倉單串換業(yè)務(wù)試點。三是通過完善交割標準、創(chuàng)新交割方式、優(yōu)化交割布局等措施，進一步優(yōu)化多個已上市品種合約規(guī)則。四是積極推進業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，細化期貨交易商方案，改善豆粕、玉米、鐵礦石和黃大豆2號期貨近月合約流動性，進一步提升市場運行效率。

在風險防控方面，大商所強化市場預研預判，及時出臺調(diào)控措施，積極防范化解風險。記者了解到，在中美貿(mào)易摩擦演變過程中，大商所通過提前做好應急預案、嚴密監(jiān)控市場、審慎審批套保、正確引導輿論，以及適時調(diào)整保證金、手續(xù)費和漲跌停板參數(shù)等措施，多方面確保相關(guān)品種合約運行平穩(wěn)。同時加強對重點品種合約監(jiān)控，妥善化解潛在交割風險，平穩(wěn)完成鐵礦石期貨1805合約106萬噸、雞蛋期貨1807合約655噸等歷史最大或第二大交割量的交割。

此外，大商所還不斷加強相關(guān)制度建設(shè)。為適應國際一流衍生品交易所轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，按“業(yè)務(wù)辦法—品種細則”的架構(gòu)對大商所規(guī)則體系進行了優(yōu)化，對風險管理辦法等6項制度共53個條款進行修訂，統(tǒng)一新老品種強制減倉模式，取消過去“逢三必減”相關(guān)規(guī)定，放寬雞蛋期貨、豆粕期權(quán)、鐵礦石期貨等8個品種限倉標準，滿足產(chǎn)業(yè)客戶套保需求，促進市場功能發(fā)揮，并發(fā)布《大連商品交易所實際控制關(guān)系賬戶管理辦法》，加快推進套期保值管理辦法、風險警示制度修改。

在市場監(jiān)管方面，大商所切實履行一線監(jiān)管職責，加大違法違規(guī)行為處置力度，有效保護投資者合法權(quán)益。一是嚴查異常和違規(guī)交易，2018年共查處異常交易行為420起，對其中17名客戶或?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶組采取了限制開倉等措施。二是落實以會員為中心監(jiān)管要求，明確會員監(jiān)管責任。全年完成對21家會員的現(xiàn)場檢查工作，兩次組織會員單位首席風險官培訓，切實提升會員風控和合規(guī)管理水平。三是完善交割制度，加強交割倉庫管理。全年新增交割倉庫（廠庫）29家，取消交割倉庫（廠庫）15家。四是加大市場合規(guī)宣傳，修訂《大連商品交易所投資者合規(guī)交易提示手冊》，并在官網(wǎng)增設(shè)“自律監(jiān)管”“監(jiān)管培訓”專欄，及時發(fā)布監(jiān)管資訊。同時，在五位一體監(jiān)管框架下，大商所還積極與證監(jiān)會有關(guān)部門、地方證監(jiān)局等開展監(jiān)管協(xié)作。

在系統(tǒng)建設(shè)上，2018年大商所加大對風險管理和市場監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)投入力度，不斷提升監(jiān)管智能化科技化水平。一是配合中國期貨市場監(jiān)控中心完成實際控制關(guān)系賬戶統(tǒng)一報備工作，研究開發(fā)實際控制關(guān)系賬戶管理系統(tǒng)。二是抓緊落實證監(jiān)會穿透式監(jiān)管具體要求，完成客戶交易行為分析系統(tǒng)立項，并及時啟動客戶行為畫像課題研究。三是積極推進新一代監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)，完成輿情監(jiān)測系統(tǒng)、內(nèi)幕交易管理系統(tǒng)立項。四是完成期權(quán)六期系統(tǒng)驗收測試并上線，新增實際控制關(guān)系賬戶、套?？蛻舯P中實時限倉、套?？蛻舫瑐}自動強平等功能。五是完成大戶報告電子化系統(tǒng)上線，為會員與客戶的報送工作提供便利。六是優(yōu)化套保電子化系統(tǒng)，簡化套保額度申請流程，支持套保申請材料電子化上傳和審批留痕，提升套保審核效率和規(guī)范性。七是持續(xù)推進七期核心交易系統(tǒng)項目建設(shè)，進一步促進風險管理能力提升。

在市場服務(wù)方面，大商所不斷創(chuàng)新市場服務(wù)模式和手段，深化市場培育和人才培養(yǎng)，進一步夯實市場發(fā)展基礎(chǔ)。一是深入貫徹中央一號文件精神，擴大和深化“保險+期貨”服務(wù)模式，創(chuàng)新推出“農(nóng)民收入保障計劃”試點，深化場外期權(quán)和基差貿(mào)易試點，提升服務(wù)“三農(nóng)”和產(chǎn)業(yè)企業(yè)水平。二是舉辦塑料、煤焦礦、玉米、油脂油料四個產(chǎn)業(yè)大會和機構(gòu)大宗商品衍生品論壇，參會總?cè)藬?shù)累計超過4100人，持續(xù)深化對產(chǎn)業(yè)客戶和機構(gòu)客戶的培育。三是深化與行業(yè)協(xié)會、期貨公司、龍頭企業(yè)等各方合作，依托期貨學院、EDP培訓班、產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)融）基地、十大期貨投研團隊評選等服務(wù)品牌，累計培訓行業(yè)人才超過10萬人次。四是深化高校人才培育，聯(lián)合期貨公司和地方協(xié)會在多家知名高校開展近50個高校期貨人才培育項目，加強期貨行業(yè)后備人才梯隊建設(shè)。

報告指出，2019年，大商所將繼續(xù)落實證監(jiān)會依法從嚴全面監(jiān)管要求，以服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略為根本宗旨，按照“鞏固、充實、提升”的方針，切實履行期貨市場一線監(jiān)管職責，積極防范和化解各類市場風險，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，進一步提升市場運行的質(zhì)量與效率，為大商所多元開放、國際一流衍生品交易所建設(shè)營造平穩(wěn)、健康、有序的市場環(huán)境。