上周三，滬深300指數(shù)探底回升，到本周三為止，過去的五個(gè)交易日內(nèi)，該指數(shù)從3198.6點(diǎn)漲至3311.2點(diǎn)，上漲了113.8點(diǎn)，漲幅超過3.5%?，F(xiàn)貨指數(shù)的上漲，在一定程度上帶動(dòng)了仿真期指的上漲，不過，仿真交易漲勢(shì)顯得非常猶豫。

　　雖然現(xiàn)貨指數(shù)在過去一周的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了較大的漲幅，雖然依然有新增的“資金”在不斷介入，不過中金所股指期貨仿真交易卻將這些因素給“屏蔽”了，每日所有合約漲跌幅均在0.5%以下的交易狀況，讓仿真期指市場(chǎng)顯得如此的寂靜。

　　在同樣的時(shí)間段內(nèi)，仿真期指IF1003合約期價(jià)僅僅從3371.2點(diǎn)漲至3380點(diǎn)，漲幅不到0.3%；IF1006合約期價(jià)從3621.8點(diǎn)上漲至3670.6點(diǎn)，漲幅也不到1.5%。與仿真期指合約期價(jià)微幅波動(dòng)相反，仿真期指的持倉量卻有較大幅度的增加。上周四至昨日的四個(gè)交易日內(nèi)，期指各合約持倉量從18.9萬手增至19.8萬手，增幅超過5%。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，仿真期指合約期價(jià)與現(xiàn)貨指數(shù)依然存在較大的價(jià)差，限制了期價(jià)的波動(dòng)空間。另外，由于股指期貨正式推出的日期日益臨近，仿真期指的交易價(jià)值在不斷打折，從而使得市場(chǎng)多空雙方都無意再在期價(jià)中“制造”大幅的波動(dòng)。