肯尼斯?格里芬（Kenneth C. Griffin）

對沖基金界最年輕的基金經(jīng)理。22歲，創(chuàng)辦美國城堡投資集團(Citadel Investment Group)。目前城堡投資擁有近300億美元資產(chǎn)，是全球最大且最成功的對沖基金之一。在美國，存在超過20年的對沖基金比例不足3%，而城堡投資就是其中之一。格里芬多次被評選為“年度最賺錢十大對沖基金經(jīng)理”，并憑借數(shù)十億美元的身價闖進全美富豪榜前100名。另外他還是世界上最活躍的10位藝術(shù)品賣家之一。

大學期間就發(fā)了2只基金

出生在美國佛羅里達州的格里芬，父親曾是通用電氣的項目經(jīng)理，而他的母親則經(jīng)常帶著他去當?shù)氐囊患译娔X商店，他在那里向銷售人員學習，一待便是幾個小時，他很快就成長為一名電腦高手。但是在電腦領(lǐng)域頗有天賦的格里芬沒有追尋蓋茨、喬布斯的道路往IT方向發(fā)展。1986年，剛剛年滿18歲的格里芬偶然在《福布斯》雜志上讀到一篇文章，從此對投資產(chǎn)生濃厚興趣。

在哈佛大學就讀期間，格里芬便發(fā)起了2只基金，號召哈佛的學生把錢給他進行投資，另外又從親戚朋友那里借了20多萬美元，建立了自己的一個可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。

畢業(yè)后，創(chuàng)辦投資界的“城堡”

格里芬從哈佛獲得經(jīng)濟學學位后，引起了一個叫佛蘭克?梅耶爾Frank C. Meyer的人注意，梅耶爾正是格蘭伍德資本公司的創(chuàng)始人。他不僅聘用了格里芬，還破例將100萬美元交由格里芬自主管理。而格里芬也不負眾望，他通過程序交易使得這筆資金在一年之后獲得70%的投資回報。

1990年11月，剛滿22歲的格里芬籌集420萬美元建立了自己的基金公司——Citadel（城堡投資集團）。Citadel，取該詞“動蕩時期的魄力”之義，寓意基金即便在市場動蕩的情況下也能保持強大實力。自成立之日起，城堡投資集團就表現(xiàn)突出，2008年前，城堡投資集團只有一年出現(xiàn)過虧損，平均年回報率高達30%。盡管在2008年金融危機遭遇巨大損失，但其很快收復(fù)失地，2009年整體上漲60%左右。

如今，Citadel已經(jīng)在芝加哥、紐約、倫敦、中國香港地區(qū)、舊金山、波士頓、達拉斯、格林尼治、休斯敦、多倫多等多個國家和地區(qū)建立了辦事處，雇員超過1400名。最為厲害的是，美聯(lián)儲主席伯南克在退休之后，也加入了Citadel，做了一個高級顧問。

什么樣的交易員才可以進城堡投資？

想要進入城堡投資這樣的對沖基金成為一名量化交易員嗎？來看看他們的招聘要求吧。

首先你必須是一個天生的程序員，具備嫻熟的計算機技能，了解核心優(yōu)化和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，并享受在快節(jié)奏的環(huán)境中工作。

必須具有本科以上學歷。

必須對下列事情感興趣：

開發(fā)核心交易架構(gòu)

設(shè)計低延遲高頻的交易系統(tǒng)

優(yōu)化大量的并行計算平臺。

必須具備下列能力：

接受過計算機科學、計算機工程以及相關(guān)專業(yè)的高級訓練

具備豐富的編程經(jīng)驗和設(shè)計技能，會熟練運用編程語言，包括C，C++以及Java

具備數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法的專業(yè)知識

有能力用清晰簡潔的方式就復(fù)雜的想法進行溝通

可以在復(fù)雜、快速以及高技術(shù)性的環(huán)境里迅速成長

額外加分項：

腳本語言（如Linux shell, Python, Perl）

分析軟件（如Matlab）

FPGA開發(fā)以及高速運算

NoSQL數(shù)據(jù)庫

使用MapReduce進行分布式計算

多線程編程

網(wǎng)絡(luò)程式設(shè)計

在Citadel工作的量化交易程序員需要負責的工作包括設(shè)計、建立以及優(yōu)化自動交易平臺。程序員們會和研究團隊、模擬團隊以及及時交易團隊合作。

堅實強大的“城堡”也有缺陷

但是，再堅實強大的“城堡”也有缺陷。肯尼斯是一個成功的投資者，卻算不上一個優(yōu)秀的管理者。至少在Citadel的員工看來，格里芬并不是一個好的管理者。盡管Citadel的待遇十分優(yōu)厚，但人員流動依然頻繁。有人把Citadel戲稱為“芝加哥的旋轉(zhuǎn)門”。在2002至2007年的5年時間里，Citadel至少流失了15名高級經(jīng)理，其中不乏與格里芬一起創(chuàng)業(yè)的人。

“Citadel有時像一個血汗工廠?！币晃辉诠救温毜膯T工說道，“格里芬支付給有天賦的交易員的是巨大的財富，但他并沒有在留住員工上做什么努力。比如，肯尼斯會連續(xù)兩年付給一位明星交易員500萬美元的年薪，可一旦聘用合同到期，他們通常都會掉頭走人。他們并不覺得自己的價值受到了尊重?！?/p>

投資理念：不關(guān)心基本面

格里芬是典型的交易型對沖基金管理者，他不關(guān)心股票的基本面或內(nèi)在價值，只關(guān)心價格波動，通過大量信息以及各種數(shù)學模型來分析交易心態(tài)，從中尋找機會。

格里芬會設(shè)計高級計算機代碼，會書寫復(fù)雜的數(shù)學公式，其交易也基本上依靠電腦程序進行。

格里芬的觀點是：風險管理的核心內(nèi)容就是了解投資組合在不同的市場變化下將如何運行，如果對某種風險測試的結(jié)果不滿意，那就應(yīng)該提前調(diào)整投資組合。“好的風險管理是在危機發(fā)生之前做好部署，而不是等到危機發(fā)生之后才有所應(yīng)對?！备窭锓胰缡钦f。

全球十大最活躍的藝術(shù)品收藏家

這位對沖基金大腕在閑暇的時候喜歡收藏藝術(shù)品和捐助藝術(shù)事業(yè)。傳聞他花了6000萬美元買了保羅?塞尚的油畫，不過也有人說真正的買主是惠特尼家族的成員。2006年10月，格里芬花了8000萬美元從夢工廠的合伙人David Geffen那里買走了藝術(shù)家Jasper Johns的作品“虛幻的開始”（False Start），同年，他還向芝加哥藝術(shù)機構(gòu)捐贈了1900萬美元。格里芬的收藏中一幅保羅塞尚的油畫和一件埃德加?德加的雕塑常年展示在該藝術(shù)機構(gòu)。

2004年，格里芬和他的妻子安妮被藝術(shù)新聞雜志評為當年世界上最有影響力的藝術(shù)品收藏家之一。