在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，常見的突破方式比如有價格突破某一通道的上下軌、價格突破某一段時期的最高價或最低價、價格突破某一設定好的平臺等。本文中，筆者將當前的價格和N周期前的價格直接相對比，如果當前的價格高于N周期之前的價格，則在一定程度上說明這段時間處于多頭趨勢當中；如果當前的價格低于N周期之前的價格，則在一定程度上說明這段時間處于空頭趨勢當中。根據(jù)這樣一個簡單想法，編寫成程序并做初步測試。

為了測試結(jié)果盡量地接近實盤交易，我們把手續(xù)費設置為交易所手續(xù)費的1.5倍，開倉和平倉各加1個最小變動價位的滑點，測試的品種是所有活躍的國內(nèi)商品期貨指數(shù)合約，每個品種分配初始30萬本金，每次開倉的手數(shù)按照10萬資金的3倍杠桿計算，以下是在日線級別的初步測試結(jié)果。

從初步測試的資金曲線和數(shù)據(jù)來看，表現(xiàn)良好，在全品種測試中，除了玻璃、菜粕、淀粉以外，其余品種都是正收益的，具有良好的普適性。勝率為34.19%，盈虧比為3.76，是比較典型的趨勢跟蹤策略。

以下是該策略近期在部分品種指數(shù)合約日線上的開倉信號圖，紅色部分代表持有多單，綠色部分代表持有空單。

該策略在熱卷上，最近一次是在6月19日開多，目前持有多單。

該策略在甲醇上，最近一次是在7月5日開多，目前持有多單。

該策略在鋅上，最近一次是在6月27日開多，目前持有多單。

該策略在銅上，最近一次是在6月23日開多，目前持有多單。

該策略在鋁上，最近一次是在7月12日開多，目前持有多單。

總結(jié)：從初步歷史測試結(jié)果來看，該策略表現(xiàn)良好，值得做進一步的深入研究。該策略敏感度較低，在V形或A形的快速反轉(zhuǎn)行情中，可能會回吐較多的利潤，在行情經(jīng)過一定時間的橫盤震蕩后再突破入場，此時可能會抓住一個比較好的入場點。

筆者水平有限，本文僅供程序化初學者或想學習程序化的交易者參考，部分觀念可能帶有一定的主觀性和局限性，如果有不同意見或其他疑問，或者想要了解程序化的哪一塊內(nèi)容，歡迎大家在文章下方留言，筆者會盡可能地為大家解答。

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七禾網(wǎng)levitate-skate.com研究中心研究員 傅旭鵬

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