在前一篇程序化研究的文章中（點擊查看前一篇文章），筆者初步介紹了一個在均線上方和下方加ATR形成兩個通道的突破策略的簡要開發(fā)過程，今天筆者更深入地來闡述三種報單方式和具體的源碼分析。

一、三種報單方式的優(yōu)缺點

在實際交易中，不同的報單方式對交易結(jié)果的影響有時是很大的，所以我們來分別討論以下三種報單方式的優(yōu)點和缺點。測試的條件按照前一篇程序化研究的文章中設(shè)置（點擊查看前一篇文章），以下是三種報單方式的優(yōu)缺點討論以及以開盤價報單、以收盤價報單的部分源碼。

1、以開盤價報單

螺紋鋼指數(shù)2015年8月24日，以開盤價報單的開空信號

螺紋鋼指數(shù)整體資金曲線（粗體紅線）

全品種整體測試曲線

開平倉部分源碼

優(yōu)點：開盤如果跳空直接突破通道，可以立刻入場交易或立刻出場平倉，不需要等到整根K線走完，如果跳空高開后大幅高走或跳空低開后大幅低走，就能賺到這根大陽線或大陰線的利潤。并且不會有信號閃爍的問題，程序在實盤運行的過程中不會產(chǎn)生反復(fù)開倉的問題。

注意：如果交易日線級別，開盤價是在開盤前1分鐘集合競價產(chǎn)生的，此時不能報單，要等連續(xù)競價階段才能報單，此時在代碼中要做一定的控制。

缺點：如果開盤跳空向上突破通道之后，價格又回落到通道之下，此時以開盤價報單不能過濾掉這樣的情況，開盤就報單交易了，可能會導(dǎo)致無謂的損失和消耗。并且，剛開盤時往往行情波動比較快，滑點沖擊會比較大，可能發(fā)生報單不能成交的情況。

2、以收盤價報單

焦炭指數(shù)2016年9月26日至12月2日，以收盤價報單的開多和平多信號

焦炭指數(shù)整體資金曲線（粗體紅線）

全品種整體測試曲線

開平倉部分源碼

優(yōu)點：有時價格在盤中向上突破了通道，但在收盤后又回落到通道之下，這時候用收盤價作為判斷交易的條件和報單的方式，就在一定程度上起到了過濾的效果，減少不必要的虧損和消耗。同時，以收盤價報單更容易控制交易滑點，當(dāng)價格剛突破通道的時候，此時往往會有大量做突破的單子涌入，造成價格的快速波動，所以相比以突破價報單，以收盤價報單滑點沖擊會比較小，滑點相對比較容易控制。

缺點：在行情走勢非常強勢或弱勢的時候，要等到收盤才交易，此時就錯過了當(dāng)天的大幅利潤，甚至有時候收盤時已經(jīng)漲停或跌停了，此時就再報單被成交的概率很小。同時，可能會存在有未來和信號閃爍的問題，造成來回開平倉的無謂消耗，此時就需要有比較好的編程能力，來對程序做進一步的精細化控制和處理。

3、以突破價報單

橡膠指數(shù)2016年9月19日至12月26日，以突破價報單的開多和平多信號

橡膠指數(shù)整體資金曲線（粗體紅線）

全品種整體測試曲線

優(yōu)點：在行情突破的第一時間立刻報單交易，而不需要等到收盤，當(dāng)行情走勢流暢時，可以多賺取突破價至收盤價這部分利潤。

缺點：根據(jù)剛才的討論，此時交易滑點會比較大，甚至?xí)l(fā)生報單不成交的情況。并且，往往需要對報單的價格進行處理，增加了編程的復(fù)雜度。

二、程序源碼分析

以突破價報單為例，我們來簡單分析一下這個策略的源碼。這個策略非常簡單，整個代碼只有30余行。

我們對其中要注意的幾個細節(jié)來做一些討論。

1、不要有未來函數(shù)，筆者的做法是，加上ref函數(shù)把價格往前推一根K線。

2、在計算開倉手?jǐn)?shù)的時候，每個品種以10萬資金的3倍杠桿計算，如果不足1手，則按1手計算，所以要用max函數(shù)在計算出的數(shù)值和1之間取最大值。并且，手?jǐn)?shù)是一個正整數(shù)，所以對計算出的數(shù)值還要做取整處理。

3、在編寫報單價格時，不能直接對通道價格直接報單，比如在開多或平空時，因為有可能開盤價直接跳空突破通道，所以首先要在開盤價和通道價之間取最大值。由于計算出的通道價往往不是最小變動價位的整數(shù)倍，所以還要用ceiling函數(shù)做往數(shù)值增大方向的取整處理，處理過之后的價格才能用于報單。在開空或平多時則相反。

三、總結(jié)

這個策略是非常簡單的一個通道突破策略，但實際測試的效果良好，是一個值得繼續(xù)深入研究的策略。對于程序化交易，筆者個人認(rèn)為，最重要的還是要有思想和邏輯，然后用程序的方式表現(xiàn)出來，程序只是一個實現(xiàn)思想的工具。有很多交易者可能希望尋找到交易圣杯，但筆者個人認(rèn)為，沒有在任何行情中都能賺錢的交易圣杯，每個策略都有適應(yīng)期和不適期。其實對一些經(jīng)典的策略做深入的研究，然后根據(jù)自己對市場的理解，進行一定的改進，改進之后的策略或許就是個不錯的可以用于實盤交易的策略。

筆者水平有限，本文僅供程序化初學(xué)者或想學(xué)習(xí)程序化的交易者參考，部分觀念可能帶有一定的主觀性和局限性。

七禾網(wǎng)levitate-skate.com研究中心研究員 傅旭鵬

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