周一,股指期貨全線上漲,滬深300股指期貨主力合約連續(xù)第6個交易日收陽。IF四份合約持倉量合計減少144手至41154手。雖然股指期貨連續(xù)上漲并未得到持倉量的配合,技術上的背離顯示漲勢動能不足,但仔細研究不難發(fā)現,持倉量的下降主要由于主力空方減倉離場所致。因此,期指持倉依然是偏多格局。 數據顯示,前20名席位在IF1612合約上合計共持買單28340手、賣單28185手。主力凈空持倉量155手,較前一交日增加83手。主力席位凈多持倉量升至近9個交易日最高,主要由于主力空方的減倉力度更大。在IF1612上,前20空方席位減持賣單587手超過前20多方減持買單447手??辗较恢?,興業(yè)期貨、華泰期貨、招商期貨席位分別減持賣單271手、175手、122手,幅度較大。前20多方席位中,未有一家席位持倉量變動超過百手。具體席位上,中信期貨席位增持買單42手,減持賣單81手,凈空持倉量縮減至近18個交易日最低的557手。銀河期貨席位減持買單1手,減持賣單93手,凈多持倉量升至近兩個半月最高的1744手。 期現價差貼水的收窄反映出周一市場持倉量減倉的力量更多來自空方。一般情況下,多方主動離場會造成期現價差向下變動,空方的主動離場會造成期現價差向上運動。周一,IF1612分鐘數據上的日內平均期現價差貼水9.31點,較上周五日內平均貼水20.42點,快速收縮,反映出空方在上漲過程中減倉離場。 在上證50與中證500股指期貨上,同樣出現了空方減倉離場的跡象。在IH1612上,前20空方席位減持賣單439手,超過前20多方席位減持買單200手。在IC1612上,前20空方席位減持賣單528手,前20多方席位增持買單20手。不同期指合約均呈現主力空方減倉離場的現象,突顯了市場整體的強勢。 近期廣發(fā)期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)4個交易日凈持倉量變動悉數踏準次日日內漲跌節(jié)奏。周一廣發(fā)期貨席位在IF1612上增持買單4手,同時減持賣單31手,凈空持倉量縮減至18手,為該席位近期最低水平,反映其對周二市場行情繼續(xù)持樂觀態(tài)度。 責任編輯:唐正璐 |
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