今日上午，A股市場震蕩上揚，截至中午收盤滬指漲逾2%收報2891.15點。期指市場早間與現(xiàn)指同步上漲，然而盤中滬深300股指期貨（IF）卻出現(xiàn)詭異一幕，盤中瞬間跌停后又迅速拉起。

結合成交分時數(shù)據(jù)分析，業(yè)內分析系機構烏龍指所致，目前中金所監(jiān)察部正在就此展開調查。

上午10點42分11秒，期指IF市場突然盤面異動，瞬間暴跌300逾點砸至跌停板，10秒后，期價又迅速回升至暴跌前水平。期間，中證500股指期貨（IC）、上證50指數(shù)期貨（IH）表現(xiàn)正常，現(xiàn)貨指數(shù)也沒有明顯變化。

“目前比較確定的就是第一筆是700張的賣單。其他信息只能推測：錯誤的可能包括價格、數(shù)量、套保套利標志、買賣方向等。實際上由于投機編碼也是可以下出超過10手的，所以，并不能肯定一定是下的套保單。但是柜臺都是要查保證金的，所以，賬戶里肯定是要有足夠的保證金的，那么，如果沒開套保戶，公司是不會留那么多保證金在賬戶的。這就說明，雖然不一定是套保單，但肯定是套保額度在700張以上的機構所為?！睒I(yè)內人士分析指出。

該人士認為，從訂單的數(shù)量看，第一筆700張應該是烏龍指，因為沒有那個交易員會一下下這么大的量，很大可能是券商自營所為，如套保新開的空倉，比如alpha策略建倉。剩下的五六百張可能是跟隨單，包括一些止損單及低位檢漏的買單成交。

另據(jù)業(yè)內人士透露，中金所監(jiān)察部門正就上午的市場異動展開調查，晚些時候可能會對外公告結果。