昨日上證指數(shù)最低觸及2832.46點(diǎn)，午后市場沖高回落，最終兩市小幅放量收跌。期指表現(xiàn)較強(qiáng)，三個(gè)主力合約均收漲，上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)以及中證500指數(shù)分別下跌0.34%、0.30%、0.38%，對(duì)應(yīng)的主力合約基差分別為0.13、-4.62、-11.14，貼水幅度較前一交易日均收窄，其中上證50主力合約轉(zhuǎn)為升水，這主要是受交割日來臨的影響，遠(yuǎn)月合約依然處于深貼水。

三大合約總持倉量均減少，而總成交量均增加，IH四份合約合計(jì)減倉306手至18071手，成交量增加728手至7529手；IF四份合約合計(jì)減倉623手至43352手，成交量增加1015手至20929手；IC四份合約合計(jì)減倉181手至35122手，成交量增加1070手至20427手。周五為5月合約的交割日，三大合約當(dāng)月合約持倉量大幅減少，而隔月合約的持倉量大幅增加，表明主力已經(jīng)開始移倉換月。

主力持倉方面，多空雙方均減倉，減倉力度相當(dāng)。前二十名席位在IF1605合約上多頭減倉3223手，空頭減倉3245手，主力前二十凈多持倉量較前一交易日減少44手至1158手。IH1605多頭減倉1585手，空頭減倉1432手，主力前二十凈多持倉量較前一交易日減少127手至938手。IC1605多頭減倉2138手，空頭減倉2347手，主力前二十持倉由凈空單翻為凈多單，凈多單181手。由此來看，市場在三大期指上觀望情緒較為明顯，多空雙方均在撤退。

具體席位方面，周二IF1605持買單前20席位中，除西部期貨席位無變動(dòng)外，其他均減持多單，其中減持力度最大的是國泰君安期貨席位，減倉722手；持賣單前20席位中，除申銀萬國期貨席位增倉67手外，其他均減持空單，減持力度最大的是中信期貨席位，減倉497手。

IH1605持買單前20席位中，除邁科期貨和中信建投期貨席位外均減持多單，減持力度最大的是中金期貨席位，為502手。持賣單前20席位中，減持力度最大的是國泰君安期貨席位，減倉315手。IC1605持買單前20中，除宏源期貨和五礦經(jīng)易期貨席位分別增倉12手、35手之外，其他均減倉，其中減持力度最大的是華泰期貨席位，減倉573手。持賣單前20中，除申銀萬國席位外均減倉，減持力度最大的是國泰君安期貨席位，減倉421手。雖然大部分前二十會(huì)員均減持當(dāng)月合約多空單，但申銀萬國期貨席位在IF1605和IH1605上逆勢(shì)加空。

綜合來看，市場連續(xù)多日窄幅振蕩，消化了前期利空影響，目前市場處于弱平衡狀態(tài)，等待向上和向下突破的機(jī)會(huì)。