我國股指期貨市場的組成包括投資者、期貨公司、中金所、監(jiān)管機構(gòu)、自律組織以及相關服務機構(gòu)等等。

（1）投資者。投資者是股指期貨市場的主體，不僅是我國股指期貨市場賴以存在的基礎，也是股指期貨市場所服務的對象。

（2）期貨公司。期貨公司是指依法設立的、接受投資者委托、按照投資者的指令、為投資者進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織。其交易結(jié)果由投資者承擔。

（3）中金所。中金所是經(jīng)國務院同意，中國證監(jiān)會批準, 由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設立的股份制交易所。我國股指期貨是在中金所掛牌交易的。

（4）監(jiān)管機構(gòu)。期貨市場是受政府監(jiān)管的。例如美國的期貨市場受商品期貨交易委員會（CFTC）監(jiān)管。我國國內(nèi)期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是中國證監(jiān)會，股指期貨也不例外。

（5）自律組織。作為行業(yè)自律組織，如中國期貨業(yè)協(xié)會，對于行業(yè)自律和從業(yè)人員管理發(fā)揮了積極作用。

（6）相關服務機構(gòu)。股指期貨交易還涉及到其他一些服務機構(gòu)，例如為保證投資者的資金安全，國家還成立了中國期貨保證金監(jiān)控中心。此外，還有保證金存管銀行、信息服務商等相關服務組織。