周一，高盛在報告中稱，當(dāng)前是20年來購買標(biāo)普500指數(shù)看漲期權(quán)最好的時候。高盛模型顯示，未來一個月標(biāo)普500有21%概率出現(xiàn)5%的上漲。而期權(quán)市場認(rèn)為只有5%的概率會出現(xiàn)這樣幅度的上漲。高盛認(rèn)為，購入看漲期權(quán)，風(fēng)險收益比不錯。

高盛根據(jù)自由現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)收益率、美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）數(shù)據(jù)、產(chǎn)能利用率等數(shù)據(jù)做出來的模型顯示，未來一個月，標(biāo)普500指數(shù)有21%的概率出現(xiàn)5%的上漲。與之相比，當(dāng)前期權(quán)市場認(rèn)為只有5%的概率會出現(xiàn)這樣幅度的上漲。

據(jù)彭博新聞社報道，高盛衍生品策略分析師John Marshall和Katherine Fogertey表示，當(dāng)前購買看漲期權(quán)，風(fēng)險和收益比是很不錯的。該策略讓投資者在風(fēng)險得以控制的同時，獲得向上的可能收益。

上周五，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.33%，收報1999.99點，自1月6日以來盤中首次站上2000點關(guān)口。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲0.37%，報17006.77點，自1月5日以來首次收盤突破17000點的心理點位。納斯達克綜合指數(shù)收漲0.20%，報4717.02點。受益于投資者風(fēng)險偏好的改變、油價反彈，美股實現(xiàn)三周連續(xù)上漲，創(chuàng)下年內(nèi)最長連漲，自低點累計上漲約10%。

盡管如此，高盛指出，期權(quán)投資者不那么樂觀。根據(jù)模型分析，高盛認(rèn)為這是一個難得的機會。

高盛在兩年前推出了GS-EQMOVE模型，估算在未來一個月標(biāo)普500指數(shù)上漲的概率。高盛稱，該模型并沒有考慮技術(shù)性因素、定位數(shù)據(jù)或是短期事件，對未來較大幅度的波動預(yù)測效果不錯。