股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

1月27日，三大期指先跌后漲，呈現(xiàn)深V走勢(shì)，一度下跌幅度較大，尾盤(pán)煤炭、石油、銀行積極護(hù)盤(pán)，期指有所拉升，最終仍有不小跌幅。主力IF1602合約收4166.6，下跌47.20 點(diǎn)，成交量為21999手，持倉(cāng)量為28533手；主力IH1602合約收1927，下跌17.20 點(diǎn)，成交量為7502手，持倉(cāng)量為11046手；主力IC1602合約收5280.4，下跌187.00 點(diǎn)，成交量14261手，持倉(cāng)17346手。IF總成交量為26601手，總成持倉(cāng)量為8868手，成交持倉(cāng)比為0.58 ；IH總成交量為8868手，總成持倉(cāng)量為45757手，成交持倉(cāng)比為0.49 ；IC總成交量為17504手，總成持倉(cāng)量為26028手，成交持倉(cāng)比為0.67 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所增加。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.00 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-26.5，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.38 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-233.8，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-4.43 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以增倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1602合約前二十大多頭增倉(cāng)698手，前二十大空頭增倉(cāng)852手，新增多單與新增空單之差為-154手； IH1602合約前二十大多頭增倉(cāng)271手，前二十大空頭增倉(cāng)479手，新增多單與新增空單之差為-208手 ； IC1602合約前二十大多頭增倉(cāng)395手，前二十大空頭增倉(cāng)665手，新增多單與新增空單之差為-270手。

結(jié)論及投資建議

全球股市漲跌不一，對(duì)股指影響不大；周三三大期指先跌后漲，呈現(xiàn)深V走勢(shì)，一度下跌幅度較大，尾盤(pán)煤炭、石油、銀行積極護(hù)盤(pán)，期指有所拉升，最終仍有不小跌幅，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差加大，空力多頭增倉(cāng)明顯；注冊(cè)制今年 3月1日試行兩年，主要以去庫(kù)存為主，IPO數(shù)量有所控制；美聯(lián)儲(chǔ)表示維持利率不變，并暗示未來(lái)加息將更慢，人民幣貶值高峰已過(guò)；中央一號(hào)文件聚焦推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革；銀證轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)表明1月份大量資金并未離場(chǎng)仍在觀望。周三股市出現(xiàn)V型反彈，但仍有不小跌幅，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍未減少，預(yù)計(jì)年前筑底過(guò)程將持續(xù)，震蕩為主。