為維護市場平穩(wěn)運行，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，中國金融期貨交易所決定自2016年1月8日起，暫停實施滬深300、上證50、中證500股指期貨熔斷制度?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》第五十六條、《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》第四十三條、《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第八條、《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十一條、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十一條和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十一條中的熔斷制度暫停實施；

二、《滬深300股指期貨合約》、《上證50股指期貨合約》和《中證500股指期貨合約》中的每日價格最大波動限制由“上一個交易日結(jié)算價的±7%”調(diào)整為“上一個交易日結(jié)算價的±10%”。

《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款“本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±7%”調(diào)整為“本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%”；

三、滬深300、上證50、中證500股指期貨合約的交易時間繼續(xù)與股票市場保持一致。集合競價時間為每個交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間；連續(xù)競價時間為每個交易日9:30-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）；

四、本通知僅涉及熔斷制度的暫停實施和每日價格最大波動限制的調(diào)整。股指期貨其他業(yè)務(wù)細則，包括交易保證金執(zhí)行標準（非套期保值持倉的交易保證金標準為合約價值的40%，套期保值持倉的交易保證金標準為合約價值的20%）、手續(xù)費標準（交易手續(xù)費標準為成交金額的萬分之零點二三，平今倉交易手續(xù)費標準為成交金額的萬分之二十三，申報費為每筆一元）和日內(nèi)開倉限制標準（客戶單日開倉交易量超過10手的，構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為）等均保持不變。