受今年8月及9月全球股市暴跌影響，全球最大養(yǎng)老基金——日本政府養(yǎng)老投資基金（GPIF）三季度巨虧7.9萬億日元（640億美元），虧損幅度達(dá)5.6%，創(chuàng)至少2008年來單季度最大。

GPIF規(guī)模達(dá)135.1萬億日元（1.1萬億美元），據(jù)周一公布的聲明，其在日本股市以及境外股市虧損8萬億日元，在海外債務(wù)投資上虧損2410億日元，在日本債券投資上獲得3020億日元收益。

這是自去年10月GPIF將股票持倉翻翻并削減債務(wù)投資以來首次出現(xiàn)虧損，凸顯出該基金投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變面臨的短期投資風(fēng)險。GPIF管理層曾表示，日本首相安倍晉三希望刺激日本通脹，這將導(dǎo)致債券投資收益下滑，因此增加股票持倉并減少外債是更好的策略。

據(jù)該聲明，截至9月30日，GPIF資產(chǎn)的39%為日本債務(wù)，21%為日本股票。在今年第二季度，這二者比例分別為38%和23%。此外，截至9月底，GPIF投資的22%為國外股票，14%為海外債券。

GPIF在股票上的投資并不激進(jìn)，其收益與大盤走勢緊密相關(guān)。但第三季度，日本Topix指數(shù)大跌13%，GPIF的日本股票持倉也以同樣幅度下滑。此外，GPIF海外股票投資虧損11%。

第三季度，GPIF日本債券投資收益為0.6%，同期彭博日本國債指數(shù)上漲0.9%；受日元升值2.2%的影響，GPIF國外債務(wù)投資虧損1.3%。

過去一個財年，得益于日元貶值和日股上漲，GPIF年度回報率達(dá)到12%，創(chuàng)2001年成立以來最高紀(jì)錄。華爾街見聞此前提及，GPIF將上一財年創(chuàng)紀(jì)錄回報歸功于日本股市上漲30%。此外，日元對美元匯率一年內(nèi)下跌14%也為GPIF的海外股票投資帶來22%的回報。

此外，挪威主權(quán)財富金10月28日公布的信息顯示，其三季度也虧損4.9%，其中股票投資虧損8.6%；而加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)在三季度則實現(xiàn)1.6%的收益，該基金總裁Mark Wiseman稱，取得這一成績要歸功于在資產(chǎn)和地域上的分散化投資。