行情回顧：

周五（10月23日），五年期主力合約TF1512高開(kāi)后下跌，觸底100.12左右呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢(shì)，至午后兩點(diǎn)半左右觸及高點(diǎn)100.465,后迅速下跌翻綠，最終收盤于100.055，下跌0.10%，成交48203手，日增倉(cāng)607手至17573手，成交量和持倉(cāng)量再創(chuàng)新高。國(guó)債期貨10年期主力合約T1512收盤報(bào)98.955，下跌0.21%，成交20198手，日減倉(cāng)556手至16942手，再次刷新成交量記錄。TF1603下跌0.13%，T1603下跌0.16%。

資金面：

盡管本周央行眾多貨幣政策工具的使用，從各項(xiàng)利率看，今日資金面依舊平穩(wěn)。但3個(gè)月Shibor連續(xù)兩日跌逾1個(gè)基點(diǎn)，近期波動(dòng)較大。今日國(guó)債定盤利率普遍小幅上漲，F(xiàn)R001報(bào)1.8900%，上漲1個(gè)基點(diǎn)；FR007報(bào)2.4000%，上漲1個(gè)基點(diǎn)；FR014報(bào)2.7700%，漲7個(gè)基點(diǎn)。

消息面：

財(cái)政部今日發(fā)行第十三期記賬式貼現(xiàn)國(guó)債，今日五年、十年期債交易量雙雙創(chuàng)下新高，但兩點(diǎn)半左右受獲利盤了結(jié)收益退出的影響，出現(xiàn)了平倉(cāng)潮使得價(jià)格出現(xiàn)較快的下跌。從持倉(cāng)表現(xiàn)看，今日五年期債價(jià)格變動(dòng)受持倉(cāng)量變動(dòng)的驅(qū)動(dòng)影響因素較大，兩者相關(guān)性較高，交易量也超過(guò)了持倉(cāng)量，表明當(dāng)前期債市場(chǎng)的投機(jī)性較強(qiáng)。截止周五下午四點(diǎn)，國(guó)債收益率漲跌互現(xiàn)，10年期國(guó)債收益率上漲0.56個(gè)基點(diǎn)，1年期、5年期、7年期國(guó)債收益率分別下跌1.27個(gè)、0.63個(gè)、1.08個(gè)基點(diǎn)。

小結(jié)：

五債十債成交量雙創(chuàng)新高，獲利撤出使得尾盤期債出現(xiàn)下跌。