自2015年8月3日起，上證50 (IH)、中證500( IC)、滬深300(3829.235, 12.54, 0.33%)(IF)三大合約無論買入賣出或撤單都將收?。?/p>

每筆一元的申報(bào)費(fèi)。

自2015年8月3日起，對(duì)從事股指期貨套利、投機(jī)交易的客戶，

單個(gè)合約每日?qǐng)?bào)撤單行為超過400次、每日自成交行為超過5次的，

認(rèn)定為“異常交易行為”。

最新三大股指期貨交易規(guī)則

合約代碼：上證50 (IH)，中證500( IC)，滬深300( IF)

合約乘數(shù)

上證50每點(diǎn)300元，以3000點(diǎn)為例，合約價(jià)值90萬元。

中證500每點(diǎn)200元，以8000點(diǎn)為例，合約價(jià)值160萬元。

滬深300每點(diǎn)300元，以4000點(diǎn)為例，合約價(jià)值120萬元。

最小變動(dòng)價(jià)位

統(tǒng)一為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)

上證50= 300*0.2=60元一變動(dòng)

中證500=200*0.2=40元一變動(dòng)

滬深300=300*0.2=60元一變動(dòng)

合約月份

統(tǒng)一為當(dāng)月、下月和隨后兩個(gè)季月。

季月是指3月、6月、9月和12月

例如：以15年4月16日上市為例，則上市的合約分別為5月、6月、9月和12月合約。

上證50為 IH1505，IH1506，IH1509，IH1512

中證500為IC1505，IC1506，IC1509，IC1512

交易業(yè)務(wù)

三大股指期貨合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。

集合競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。

連續(xù)競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié))，最后交易日連續(xù)競價(jià)時(shí)間為9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:00(第二節(jié))。

價(jià)格波動(dòng)限制

統(tǒng)一為漲跌停板制。上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

注意：季月合約上市后首日的漲跌幅板限制是掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。

持倉限額

上證50單邊持倉限額1200手

中證500單邊持倉限額1200手

滬深300單邊持倉限額1200手

交割方式

統(tǒng)一為現(xiàn)金交割

合約到期，合約持有人只需交付或收取按合約交易時(shí)的股票指數(shù)與到期時(shí)的實(shí)際指數(shù)的差額折成的現(xiàn)金數(shù)，即完成交割。