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| 國泰君安期貨研究所：期指四合約呈偏強震蕩走勢，期貨主力合約IF1401合約基差重心再次上移，正向期現(xiàn)套利具有較為可觀的套利空間，投資者可繼續(xù)關注。 跨期價差方面，期指四合約間價差波動繼續(xù)保持平穩(wěn)，有利于均值回歸型統(tǒng)計套利策略的操作；在現(xiàn)貨交易時段，近月合約IF1402和IF1401合約之間的價差運行在3.8點與8.8點之間，均值為6.99點，價差重心下移；成交分布方面，價差成交分布大幅向上傾斜，這意味著做多價差相對更加容易。 基差方面，主力合約IF1401合約的基差與滬深300指數(shù)及合約自身走勢的分時相關系數(shù)分別為-0.143、0.328；在現(xiàn)貨交易時段，主力合約基差成交分布大幅向上傾斜，基差高位與低位成交比為1.129，這意味著股指期貨基差短期內(nèi)維持強勢的概率比較大，該指標顯示期指短期內(nèi)走高的可能性比較大。 資金動向上，IF1401合約增倉302手至95373手，收盤后4個合約總持倉增加332手至122305手。盤后中金所數(shù)據(jù)顯示，前20位會員在IF1401合約上多頭倉位增加492手，空頭倉位減少164手，綜合來看，多方主力小幅加倉，而空方主力有所減倉，凈空持倉略有下降。 日內(nèi)基差分時數(shù)據(jù)分析與盤后持倉在指向上均指向了多頭方向，這意味著期指短期內(nèi)下行的可能性比較大，短線交易者追空需謹慎。
責任編輯：李婷 |
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