【行情綜述】

國(guó)內(nèi)期指，昨日主力IF1211合約收盤價(jià)2245.4點(diǎn)，上漲5.8點(diǎn)，漲幅0.26%，成交量48.5萬手，升水5.52點(diǎn)，其它三合約也呈沖高回落態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)股市，截止收盤，滬指報(bào)2062.35點(diǎn)，上漲3.40點(diǎn)，漲幅為0.17%，成交427.7億元；深成指報(bào)8394.24點(diǎn)，上漲17.68點(diǎn)，漲幅為0.21%，成交391.7億元。板塊方面，地產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備、水利建設(shè)、稀土、鋼鐵等板塊漲幅居前，摘帽概念、地?zé)崮堋㈨搸r氣、3D打印、蘋果等概念股跌幅居前。

歐美股市，周二(10月30日)，全球股指表現(xiàn)不一，美國(guó)股市因颶風(fēng)“桑迪”罕見連續(xù)第2日休市，歐洲三大股指除希臘外普遍上揚(yáng)，亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，其中日經(jīng)225指數(shù)連跌三個(gè)交易日。當(dāng)日，泛歐斯托克600指數(shù)下跌0.39%，收?qǐng)?bào)269.46點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.95%，收?qǐng)?bào)5849.90點(diǎn)；德國(guó)DAX 30指數(shù)漲1.13%，收?qǐng)?bào)7284.40點(diǎn)。

【晨會(huì)紀(jì)要】

國(guó)內(nèi)方面：

【上市公司前三季度錄得凈利1.5萬億元同比略降2.03%】截至10月31日，滬深兩市2012年三季報(bào)披露完畢。2493家上市公司前三季度共錄得凈利約1.5萬億元，同比下降2.03%。這些公司前三季度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)17.74萬億元，同比增長(zhǎng)5.99%。其中，1204家公司前三季度業(yè)績(jī)報(bào)喜，占比不足一半。

【近10年來中國(guó)稅收收入年均增長(zhǎng)21.6%】根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)計(jì)，2003年至2011年，中國(guó)稅收總收入(不包括關(guān)稅和船舶噸稅，未扣減出口退稅)達(dá)47萬多億元，年均增長(zhǎng)21.6%。

【天量逆回購(gòu)頻現(xiàn)彰顯央行溫和貨幣供給偏好】中國(guó)央行周二(10月30日)開展了兩期限逆回購(gòu)操作，包括7天與28天期，交易量共計(jì)3950億元，創(chuàng)下歷史單日最高逆回購(gòu)發(fā)行量，超出市場(chǎng)預(yù)期。近四個(gè)月來，央行一周兩次逆回購(gòu)操作，并多次出現(xiàn)較大規(guī)模。多位業(yè)內(nèi)專家對(duì)此認(rèn)為，央行偏好采用溫和工具增加貨幣供給。

海外方面：

【亞開行：中亞要構(gòu)建更具包容性和可持續(xù)性經(jīng)濟(jì)發(fā)展】亞洲開發(fā)銀行行長(zhǎng)黑田東彥10月30日表示，全球金融危機(jī)給中亞地區(qū)發(fā)展帶來了很多風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，要通過強(qiáng)化宏觀調(diào)控和改革加強(qiáng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。中亞各國(guó)要共同努力構(gòu)建更具包容性和可持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)對(duì)未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

【歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為84.5高于預(yù)期】歐盟委員會(huì)10月30日公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至84.5，預(yù)期為84.0，前值修正為85.2，初值85.0；10月企業(yè)和工業(yè)景氣指數(shù)分別降至-1.62和-18.0，服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)降至-12.1，預(yù)期為-12.5，前值修正為-11.9。

【德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)率6.9%失業(yè)人數(shù)增2萬人】德國(guó)聯(lián)邦勞工局(Federal Labour Office)10月30日公布數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)率為6.9%，符合預(yù)期，前值上修為6.9%，初值為6.8%；失業(yè)人數(shù)增加2萬人，預(yù)期增加1萬人，前值修正為增加1.2 萬人，初值增加0.9萬人。

【持倉(cāng)分析】

持倉(cāng)方面，昨日主力IF1211合約持倉(cāng)占總持倉(cāng)比為73%，IF1212、IF1303、IF1306三合約持倉(cāng)分別占22%、4%和1%。期指四合約總持倉(cāng)量較前一交易日增加152手至95273手，其中主力 IF1211合約持倉(cāng)減少82手至70216手。中金所公布的多空主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，昨日主力IF1211合約前20位多頭減倉(cāng)398手至48686手，前20位空頭減倉(cāng)103手至57644手，凈空持倉(cāng)較前一交易日減少87手至8958手，短期做空量能得到較好釋放。

【投資策略】

【股指期貨趨勢(shì)策略】

昨上證指數(shù)和滬深300(2234.265,-5.62,-0.25%)指數(shù)均呈沖高回落態(tài)勢(shì)， MACD死叉，綠柱加速變長(zhǎng)，技術(shù)上依然呈空頭格局，趨勢(shì)空單繼續(xù)持有。但主力凈空持倉(cāng)持續(xù)回落，做空能量得到較好釋放，短期技術(shù)上存在一定修復(fù)需求，因此空頭一定要控制好倉(cāng)位和止盈，防止超跌反抽吞噬利潤(rùn)。

【股指期貨日內(nèi)策略】

多頭策略：如上證指數(shù)2050點(diǎn)支撐有效，可繼續(xù)震蕩低點(diǎn)反復(fù)做多。

空頭策略：空頭在日均價(jià)線下方可逢高做空，但要保持謹(jǐn)慎。