中國證券業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布實(shí)施《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引(試行)》(內(nèi)容詳見證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站)?！吨敢芬?guī)定,證券公司在開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)及利潤分配前,都應(yīng)對凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行全面評(píng)估,并進(jìn)行敏感性分析,合理確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)及分配利潤的最大規(guī)模,確保凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)在任一時(shí)點(diǎn)都滿足相關(guān)要求。

　　據(jù)悉,制定該《指引》旨在貫徹落實(shí)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》,督促證券公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,在風(fēng)險(xiǎn)可控、可測、可承受前提下開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。鑒于各證券公司的風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系、技術(shù)系統(tǒng)不盡相同,《指引》未對動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、管理模式做統(tǒng)一規(guī)定,各證券公司應(yīng)按《指引》要求,結(jié)合本公司實(shí)際,建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),健全相應(yīng)的管理體系和制度,明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、工作流程等,確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能健全、運(yùn)行有效,切實(shí)成為證券公司控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的得力助手。

　　根據(jù)《指引》規(guī)定,證券公司應(yīng)當(dāng)指定獨(dú)立于經(jīng)紀(jì)、投行、自營、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的部門牽頭負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行,該部門負(fù)責(zé)對凈資本和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析、壓力測試,并根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測分析,提出業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整建議等工作。證券公司應(yīng)當(dāng)至少每季度評(píng)估一次動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的有效性。證券公司還應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)信息分級(jí)預(yù)警及跟蹤制度,建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息報(bào)告制度,根據(jù)業(yè)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況,確定不同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息報(bào)告的內(nèi)容、格式、報(bào)告頻率、報(bào)告對象、處理程序等。《指引》要求,證券公司應(yīng)通過動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)跟蹤凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的達(dá)標(biāo)狀況,及時(shí)掌握業(yè)務(wù)變動(dòng)對凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的影響,風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到公司規(guī)定的分級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)后立即進(jìn)行核實(shí),及時(shí)處理。如果風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管部門的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)或不符合監(jiān)管部門的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)依據(jù)監(jiān)管要求及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告相關(guān)情況。

　　對于《指引》發(fā)布前已建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的證券公司,則應(yīng)對照《指引》評(píng)估本公司的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),對未達(dá)到要求的事項(xiàng)進(jìn)行整改。各證券公司應(yīng)在《指引》施行半年內(nèi)使動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、管理等達(dá)到相關(guān)要求。證券業(yè)協(xié)會(huì)將在《指引》施行半年后組織檢查落實(shí)情況。