（1）滬深300指數(shù)樣本股規(guī)模大、流動性高、權重分散，抗操縱性強。

滬深300指數(shù)選擇在最近一年（新股為上市以來）內日均成交金額位于前50％的上市公司為樣本空間股票，在其中再選擇日均總市值排名前300名的股票作為樣本股。自2005年4月8日發(fā)布以來，滬深300指數(shù)日均成交金額占同期A股市場日均成交金額的52%左右。2009年，滬深300指數(shù)平均每只股票日均成交金額為3.11億元，遠高于同期A股日均成交金額的1.15億元。

滬深300指數(shù)樣本股權重分布較為均衡，抗操縱能力較強。自2005年4月8日發(fā)布以來，樣本股權重分布一直較為穩(wěn)定。以2010年1月28日為例，第一大權重股招商銀行的權重僅為3.22%，前10大權重股的累計權重為19.25%，前20大權重股的累計權重為31.1%。在上證綜指中權重較大的中國石油，在滬深300指數(shù)中的權重僅為0.96%，列第21位。

（2）滬深300指數(shù)樣本股具有較強的市值代表性和行業(yè)代表性，有利于投資者利用滬深300股指期貨進行套期保值。

滬深300指數(shù)覆蓋了滬深A股市場的主體部分，截至2009年12月，滬深300指數(shù)樣本股總市值為14.59萬億元，調整市值為4.50萬億元，總市值和調整市值占比分別為73.36％和65.32％。同時，按照中證指數(shù)有限公司的行業(yè)分類，滬深300指數(shù)樣本股覆蓋了全部10個一級行業(yè)，除個別行業(yè)外，總市值占比均超過50％，樣本股行業(yè)分布與全市場行業(yè)分布較為接近。