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肖淳心:主波逆波與買方賣方(進(jìn)階級(jí))

開通高手技術(shù)視頻大全【終身賬號(hào)】    發(fā)布時(shí)間:2019-11-08 11:17:35    內(nèi)容來源:肖淳心

期權(quán)有買方也有賣方,而賣方與買方又各有特色,各有適用條件。那么什么擇時(shí)行情中用買方好,什么擇時(shí)行情用賣方好?我們來看看這幾天的案例。


50ETF走勢(shì):

 

50ETF10月3000購走勢(shì):

 

50ETF10月3000沽走勢(shì):


由以上可見:


在10月9—14日的標(biāo)的單邊上漲主波行情中,買購走出了,(894-134)|134=567%的行情,沽走出了(707—42)|707=94%的行情,真是天壤之別!


可見,在主波時(shí),用買方操作利潤遠(yuǎn)高于賣方。

 

而在9月9日—10月8日的50ETF的下跌逆波中,同樣是10月3000賣購最大利潤為:(1268-134)|1268=89.34%,10月3000買沽最大利潤為:(848-462)|462=83.55%(高風(fēng)險(xiǎn))。


可見,在逆波里,即使利潤接近但賣方安全性及難易程度遠(yuǎn)高于買方,用賣方操作安全性更好。(不考慮資金投資回報(bào)率情況下)


那么這段時(shí)間IV又是如何呢?


我們看到,除個(gè)別幾天外,IV一直在降波。即使在10月10日~14日的降波階段,10月3000買購仍然走出了5.67倍的行情!


所以,在主波時(shí),用買方操作利潤遠(yuǎn)高于賣方。 在逆波里,用賣方操作安全性更好。(不考慮資金投資回報(bào)率情況下)

 

此結(jié)論,仍然成立。其中原因,我想期權(quán)老鬼們一定不說自明,這里不再贅述。

 

由此可見,關(guān)鍵是如何在擇時(shí)里判斷當(dāng)前是主波還是逆波!操作時(shí),一定慎之又慎!

 

注:如果考慮資金使用率,另當(dāng)別論。



七禾網(wǎng)專訪肖淳心:期權(quán)的魅力是暴利與躺賺并存


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