今天跟大家分享一下，如何應(yīng)用傳統(tǒng)技術(shù)分析方法構(gòu)建一套完整的交易系統(tǒng)，以及各種止盈辦法。一想到二級市場大部分從業(yè)者都沒有完善的交易系統(tǒng)以及止盈辦法，我就暗自竊喜，就好比你的敵人能把九陰真經(jīng)倒背如流，但是跟你決一死戰(zhàn)的時(shí)候連個(gè)長拳都不會(huì)打，你說你高不高興？！

參加培訓(xùn)，哪怕是公開課，如果學(xué)的全是理論，那還不如不學(xué)。沒知識(shí)，學(xué)一堆道理有毛用？理論是技術(shù)的上層建筑。為什么這么多人講理論？因?yàn)槔锩婊旧蠜]有知識(shí)，都是道理。只學(xué)道理還有一種好處，就是你學(xué)到的東西很容易轉(zhuǎn)述，可以直接拿去裝逼。“一定要順勢而為”“一定要高拋低吸”，你看，一分鐘你就學(xué)會(huì)了，可以立刻拿去轉(zhuǎn)述（裝逼）了。

而知識(shí)就沒有那么容易轉(zhuǎn)述了，哪怕是最簡單的知識(shí)，比如大家都會(huì)加法減法，可你要給別人轉(zhuǎn)述一下加法是怎么回事，有那么容易嗎。學(xué)道理，會(huì)讓人誤以為自己在學(xué)習(xí)，產(chǎn)生一種“自己每天都在進(jìn)步”的幻覺。騙子老師有什么特點(diǎn)？一句話：你問他們知識(shí)，他們回答的時(shí)候都會(huì)轉(zhuǎn)換成道理。因?yàn)橐粊硭欢?！二來，他講這些你也不愛聽對不對。你其實(shí)不耐煩聽知識(shí)，只想聽道理?？傊?，在講臺(tái)上，越是騙子，就越不愛講知識(shí)，越愛講道理；在學(xué)習(xí)上，層次越低的人，就越不愛聽知識(shí)，越愛聽道理。你問他們知識(shí)，問得太細(xì)，他們就會(huì)發(fā)火，就會(huì)生氣，至少會(huì)不耐煩。

所以，你們聽明白了嗎？上面我講的都是道理！

行了，不逗你們了，下面開始講知識(shí)。這次分享我們來構(gòu)建一個(gè)完善的交易系統(tǒng)。并且在這個(gè)交易系統(tǒng)之中，給大家演示如何做好止盈，以及在大綱中提到的兩種止盈辦法。

技術(shù)分析是二級市場交易者群體內(nèi)很大的一個(gè)派別，甚至常規(guī)來說，我們通常把盤手分為基本面派和技術(shù)派，雖然這一點(diǎn)有待商榷，但強(qiáng)調(diào)了技術(shù)方法的應(yīng)用方式以及精細(xì)程度，是遠(yuǎn)超我們所有人想象的。所以我們只能從個(gè)人的理解角度，來進(jìn)行相應(yīng)的市場分析。傳統(tǒng)的技術(shù)分析，無非就是點(diǎn)、線、面、時(shí)間，空間，這些維度。至大無外、至小無內(nèi)，二級市場走勢大部分都能用相對合理的技術(shù)分析方法進(jìn)行解釋，盤手們也能依照解釋進(jìn)行后續(xù)操作。

但是市場上的主流分析方法，大部分都被前人講出來、并且講透徹了。我們現(xiàn)階段應(yīng)用的所有技術(shù)方法都是踩在巨人的肩膀上眺望遠(yuǎn)方。但為什么期貨市場任然是大部分人虧錢的市場呢？所以這里有一個(gè)前提，就是技術(shù)面交易員都要謙卑，謙卑者才能告訴自己，你所有原創(chuàng)的分析方法其實(shí)都由前人講明白、說透徹了的，所以我們沒有、也不可能尋找到圣杯。這個(gè)市場上是永遠(yuǎn)符合二八定律的。盈虧與技術(shù)分析方法無關(guān)，盤手的交易能力有關(guān)。

所以任何優(yōu)秀的技術(shù)分析方法，也只能說是相對合理，并且是相對契合盤手性格，這樣的市場分析辦法，才有相對效果。

任何方法都需要有自己合適的工具，技術(shù)分析方法在約翰墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》里面已經(jīng)講得很透徹了。而方法需要用的工具，我們從交易軟件里面選擇。無非就是點(diǎn)、線、面以及一些技術(shù)指標(biāo)，比如趨勢指標(biāo)以及量能指標(biāo)等。

今天我們主要應(yīng)用均線流和點(diǎn)、線，來構(gòu)建一個(gè)交易系統(tǒng)。

大家應(yīng)該都知道斯坦利克羅的均線流交易法，以及鱷魚交易法等方法，就是離散做多，粘合止盈或止損，越簡單的系統(tǒng)越有效，好，我們就用這個(gè)方法，先設(shè)定一些規(guī)則。

1、均線流選取MA5、MA10、MA20，三根均線離散視為單邊趨勢開始，三根均線粘合視為震蕩開始。

2、震蕩必有高低點(diǎn)，按道氏理論所述，高低點(diǎn)有且只有一個(gè)（震蕩是程序化最難識(shí)別的，所以主觀識(shí)別震蕩區(qū)間優(yōu)勢更大，且相對穩(wěn)定，但必須設(shè)定參照標(biāo)的，譬如均線粘合，K線價(jià)格互相包含）。

3、在操作周期內(nèi)，單根K線收盤價(jià)上破震蕩區(qū)間高點(diǎn)開倉做多，止損為后續(xù)單根K線收盤價(jià)回到區(qū)間內(nèi)。

4、在操作周期內(nèi)，單根K線收盤價(jià)下破震蕩區(qū)間低點(diǎn)開倉做空，止損為后續(xù)單根K線收盤價(jià)回到區(qū)間內(nèi)。

5、單邊趨勢開始、并且建倉成功，持倉跟進(jìn)應(yīng)用兩種止盈方式。

6、在長周期方面，前方?jīng)]有相對高、低的阻力支撐位，那么應(yīng)用盈利目標(biāo)止盈法，譬如我預(yù)設(shè)目標(biāo)為保證金翻倍止盈，那么在保證金翻倍之前，只有一種信號讓我提前止盈，就是三根均線粘合，行情走入震蕩。

7、在長周期方面，前方有相對高、低的阻力支撐位，那么應(yīng)用點(diǎn)位目標(biāo)止盈法，譬如我預(yù)設(shè)價(jià)格運(yùn)行到阻力支撐位時(shí)無條件止盈，那么在價(jià)格觸碰點(diǎn)位之前，只有一種信號讓我提前止盈，就是三根均線粘合，行情走入震蕩。

8、終上所述，三種止盈方法取其一，哪個(gè)方法出現(xiàn)信號，就嚴(yán)格執(zhí)行。

好，設(shè)定好這些規(guī)則，一個(gè)相對簡單但期望值為正的交易系統(tǒng)就成形了。下面開始舉例。

這波TA走勢，在C點(diǎn)三根均線出現(xiàn)粘合，按規(guī)則，行情陷入震蕩，震蕩以高點(diǎn)A和低點(diǎn)B構(gòu)成一個(gè)區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

隨后，D點(diǎn)下破區(qū)間，做空，F(xiàn)點(diǎn)K線收盤價(jià)回到區(qū)間內(nèi)，按規(guī)則止損，此時(shí)，震蕩區(qū)間擴(kuò)大為以A為高點(diǎn)，E為低點(diǎn)的區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

G點(diǎn)是根小陽線接一根小陰線，但G點(diǎn)是高于A點(diǎn)的，如果你嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，在此處會(huì)面臨一筆小止損。隨后，收盤價(jià)H點(diǎn)高于G點(diǎn)，做多。

做多后是浮盈狀態(tài)，行情持續(xù)運(yùn)行，第一目標(biāo)位為“前高目標(biāo)位”，從H點(diǎn)到“前高目標(biāo)位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價(jià)格到達(dá)前高目標(biāo)位之前，除非收盤價(jià)格回到區(qū)間內(nèi)止損或三根均線粘合止盈，否則，就要持倉到前高目標(biāo)位止盈。

隨后，I點(diǎn)并未觸碰前高目標(biāo)位，而J點(diǎn)直接上破前高目標(biāo)位，那么，我們持倉直至K點(diǎn)，三根均線粘合才止盈。

一共三筆交易，盈利220點(diǎn)，虧損30點(diǎn)，盈虧比高于7：1，是非常理想的成績，并證明了系統(tǒng)的有效性。

我們再舉個(gè)例子。

這波鄭棉走勢，在C點(diǎn)三根均線出現(xiàn)粘合，按規(guī)則，行情陷入震蕩，震蕩以高點(diǎn)A和低點(diǎn)B構(gòu)成一個(gè)區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

隨后，DK線最高價(jià)上破A點(diǎn)，但收盤價(jià)低于A，所以不做多，但震蕩區(qū)間上沿?cái)U(kuò)大到D。

隨后，EK線最低價(jià)下破B點(diǎn)，但收盤價(jià)高于B，所以不做空，但震蕩區(qū)間下沿?cái)U(kuò)大到E。

F點(diǎn)收盤價(jià)下破E，開倉做空，第一盈利目標(biāo)位為前低目標(biāo)位。從F點(diǎn)到“前低目標(biāo)位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價(jià)格到達(dá)前低目標(biāo)位之前，除非收盤價(jià)格回到區(qū)間內(nèi)止損或三根均線粘合止盈，否則，就要持倉到前低目標(biāo)位止盈。

G點(diǎn)單根K線直接下破前低目標(biāo)位，繼續(xù)持倉，直至保證金翻倍止盈或三根均線粘合止盈。

H點(diǎn)三根均線粘合止盈。

好，系統(tǒng)就講這么多，但足以證明這個(gè)系統(tǒng)的期望值為正，但還是有優(yōu)化空間，比如止損方式可以變化，均線級別可以變化，止盈標(biāo)準(zhǔn)可以變化等等，但基于這個(gè)框架打造，盈利效果也不會(huì)差。

我們都知道交易要有一致性，初學(xué)系統(tǒng)前期就是機(jī)械性的做重復(fù)工作，對理論性的東西沒有融會(huì)貫通的時(shí)候，就是要不斷嘗試。

強(qiáng)大，來源于猶豫時(shí)，對本心的堅(jiān)持。本心就是你的交易系統(tǒng)，在二級市場你能否戰(zhàn)勝大多數(shù)交易員，能否成為韭菜收割機(jī)，靠的就是它。所以，對于交易系統(tǒng)來說，要么別應(yīng)用，要么別懷疑。

關(guān)于一致性共振、走勢強(qiáng)弱、量能強(qiáng)弱以及資金管理辦法，比較復(fù)雜，今天就先不講了，以后有機(jī)會(huì)再和大家分享。謝謝大家！

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