交易者經(jīng)常會問到這樣一個問題：

如果自己構建的一套交易系統(tǒng)經(jīng)常失效造成虧損的話，要放棄這套系統(tǒng)換其他的嗎？是否有穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)呢？

首先，交易系統(tǒng)失靈很正常，我的交易系統(tǒng)就經(jīng)常失靈，失靈止損掉就是了。只要長期下來你的交易系統(tǒng)是賺錢的就行了。  

有了穩(wěn)定的交易系統(tǒng)后，我也想過很多辦法優(yōu)化或者研究新的系統(tǒng)，但是每次都是虧錢而終，最后發(fā)現(xiàn)還是原配好，這或許也是做交易的人道德素質(zhì)都比較高的因素之一吧。后來想想為什么會失敗呢？因為這個交易系統(tǒng)是經(jīng)過很多次虧損總結(jié)出來的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已經(jīng)根深蒂固，形成了習慣，形成了信仰。信仰很難改變，一旦改變就迷茫，失去信心。所以后來很少對交易系統(tǒng)進行大改，只是做些技術調(diào)整，不會進行理念的改變。

交易系統(tǒng)在實際交易當中各自都有自已的特點。

單一型：單品種、單模式、單對應走勢

復合型：多品種、多模式、多對應走勢

實際而言，最大的不同在于“對應走勢”的不同，類似于一個是狙擊槍一個是散彈槍吧。都是為了提高勝率…

不同的交易系統(tǒng)，重點觀察的對象是不同的，需要的數(shù)據(jù)是不同的。曾經(jīng)試圖一起上，碰到哪個系統(tǒng)里的就上哪個系統(tǒng)，可是我發(fā)現(xiàn)，我腦子反應不過來了。哪個都想搞，結(jié)果哪個都看不仔細。所以我現(xiàn)在是，一直使用一種，直到失靈，或者發(fā)現(xiàn)了更快更好的賺錢方法。

多系統(tǒng)是被逼出來的。以前只會摸漲停板，可是今年，呵呵，被收拾的夠嗆。于是又花了大量的時間從頭開始研究新的套利方式。導致今年基本沒賺什么錢。

本以為一招鮮，吃遍天?？墒峭蝗痪褪Я?。有了這次的經(jīng)驗，更加誠惶誠恐。你不知道你現(xiàn)在所掌握的方法，什么時候就又完蛋了。也許別人無所謂，但是對我這種目前本金不夠大，所有生活支出的錢全靠市場來的人，還是心有余悸的。今年明顯感覺錢不夠花。

可這事吧，又沒什么很好的辦法。因為你不知道市場將來會往哪個方向變，未雨綢繆也只能是說說，只是到時候根據(jù)具體情況做應對。所以說多準備幾套交易系統(tǒng)，那也是扯淡。只能是，把現(xiàn)有的基礎系統(tǒng)精耕細作，深挖一點是一點。

當年我學習摸板的技術，差不多兩年的時間才敢說一句算是熟練了。這次從新開始研究，到可以盈利，四個多月而已。所以，基礎扎實才是重點。

其實很多交易者從來沒思考過交易系統(tǒng)到底是什么，這也是我覺得大多數(shù)純機械系統(tǒng)歸納派很煩的原因，自己懶不說，對待交易的態(tài)度簡直可以說是敷衍了事，當發(fā)現(xiàn)盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考別的了基本上所有的精力都放在優(yōu)化執(zhí)行上，說實在的這精力花的挺不值的。

如何建立交易系統(tǒng)？處理交易系統(tǒng)的瓶頸是什么？ 

先來說下說下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的瓶頸。交易的瓶頸在于如何通過交易系統(tǒng)來解決剔除心態(tài)對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說的，其實也可以說突破了心態(tài)的關卡，系統(tǒng)交易的話所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化的，到點位去執(zhí)行就OK，所以并不會太多的波及情緒，那么這樣來說交易的最大瓶頸是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時候我們在打造系統(tǒng)時會問題不斷，如何規(guī)范化，如何具體話，如何完全解決系統(tǒng)一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這里就需要大量的閱讀，大量的學習，在下面的話我會總結(jié)一套自己形成交易體系的一個思路，其實在進行交易時切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。

形成系統(tǒng)其實如同解數(shù)學題，每一個題都是有多種解題思路，當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場就仿佛一片森林，鉆進去了，沒有路標是很難走出來的，但不妨我們提升高度，站在山頂，或者坐上飛機，先去觀察市場，規(guī)劃行走路線，然后再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，形成自己的交易系統(tǒng)。然后去驗證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復盤，總結(jié)問題，再次復盤總結(jié)問題，這里需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系統(tǒng)時持續(xù)半年不段的復盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡。前面所說的事交易認知上的瓶頸。 

其實系統(tǒng)也是分優(yōu)劣好壞的，一個真正的交易系統(tǒng)不僅是交易中的單純獲利，如何控制風險，如何定義資金管理，如何將交易和生活達到和諧都是需要考慮的。

這里我們再來逐一分析，對于一個交易系統(tǒng)來說，風險控制是必不可少的，例如黑天鵝事件，或許你系統(tǒng)很好，前期多倍獲利，假設沒有處理風險事件，那么之前的獲利或許會功虧于潰，這里我們就可以采用規(guī)避或者資金分散的風險處理的方式去處理這些風險。

再來說說資金管理。資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的，通過對自己的系統(tǒng)的了解與認知，清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這里就需要大量的復盤，十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久，例如下面的系統(tǒng)我個人是采用固定虧損金額進行交易的，十年歷史最大連損是六單，按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過20%，那么也就是說只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么單筆虧損控制3%-4%范圍就OK。倉位是就是這樣由系統(tǒng)反向推理的。

再說說盈虧比與勝率，除去交易成本1：1盈虧，勝率55%以上就能達到盈利，1：2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類推。那么這些處理完成之后我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點。以交易為生，主體也是生活，交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統(tǒng)的重要部分。