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“藍(lán)海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊?guó)網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：

周偉：

網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)“做期貨的基金”

浙江平湖人，現(xiàn)居上海， 1993年進(jìn)入中國(guó)股票市場(chǎng)，1998年開(kāi)始從事個(gè)人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過(guò)倉(cāng)，目前以程序化交易為主。

2008年9月1日至2009年8月31日，在中國(guó)金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤(pán)大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長(zhǎng)，可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計(jì)收益率冠軍，并在十六個(gè)月內(nèi)將東航期貨8510618號(hào)帳戶(hù)從30萬(wàn)做到630萬(wàn)(期間資金最大回撤率-30%)。

在2009-2010藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中，周偉又以119.29%的成績(jī)獲得了藍(lán)海密劍功績(jī)勛章、后備戰(zhàn)地指揮官、大校晉銜獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

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訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄：

浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個(gè)“炒”字。

只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的。

市場(chǎng)上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會(huì)再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。

“多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來(lái)了。

任何一個(gè)交易系統(tǒng)都需要在使用中針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒(méi)有一個(gè)交易系統(tǒng)是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。

股指期貨我也交易了，感覺(jué)和商品期貨區(qū)別不大。

依然如此，不看基本面。

市場(chǎng)容量還是很大的，我們每個(gè)交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。

暴利，一般至少得年收益率超過(guò)10倍吧。

程序化交易的優(yōu)勢(shì)不是在于短期暴利，而是在于贏(yíng)利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長(zhǎng)期復(fù)利。

“潛龍出淵”是我參加的第一個(gè)期貨實(shí)盤(pán)比賽。

中國(guó)期貨市場(chǎng)高手如云，我這水平也很一般。

一個(gè)1000萬(wàn)的帳戶(hù)和一個(gè)1萬(wàn)的帳戶(hù)放在一起搞收益率排名的話(huà)，我覺(jué)得很幼稚很可笑。

假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時(shí)來(lái)中國(guó)參加期貨比賽，好象只有在東航的比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯。

沒(méi)有系統(tǒng)鈍化一說(shuō)，至于說(shuō)到系統(tǒng)的資金瓶頸，好多朋友問(wèn)過(guò)我，我確實(shí)不知道是多少。

我覺(jué)得一個(gè)一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的。

東航金融的“種子一號(hào)基金”是一個(gè)很不錯(cuò)的投資理財(cái)產(chǎn)品，我一直對(duì)身邊的朋友推薦他們?nèi)ド曩?gòu)這個(gè)基金。

從我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我更喜歡那些客觀(guān)型交易員。

一般來(lái)說(shuō)，主觀(guān)型交易員靠天賦賺錢(qián)，客觀(guān)型交易員憑心智贏(yíng)利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場(chǎng)上賺錢(qián)，你就是贏(yíng)家。

佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒(méi)感覺(jué)到。

對(duì)于老莊的道家學(xué)派，我一直比較有濃厚的興趣。

我可能是你見(jiàn)過(guò)的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個(gè)人資產(chǎn)都投在期貨市場(chǎng)上。

我覺(jué)得資金放在自己的交易帳戶(hù)里，每天看著是最安全的。

我現(xiàn)在把自有資金按照好幾個(gè)不同的交易策略，不同的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶(hù)上。

對(duì)于理查德·丹尼斯來(lái)說(shuō)，他可以把一個(gè)普通的期貨交易員培養(yǎng)成一個(gè)優(yōu)秀的期貨交易員，但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養(yǎng)成優(yōu)秀的期貨交易員!

麻將不是我的最大愛(ài)好，我最大的愛(ài)好是打臺(tái)球。

我太太小我?guī)讱q，我一直感覺(jué)和她有點(diǎn)代溝。

期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功太難了，要吃很多苦的，我不希望我的孩子吃這么多苦。

小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。

我以前幾萬(wàn)資金的時(shí)候也重倉(cāng)做單的。

資金量大了，慢慢地要從追求相對(duì)收益率轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對(duì)收益額。

朋友們都知道我從不坐飛機(jī)的，因?yàn)樽w機(jī)無(wú)法止損，我不喜歡做沒(méi)有止損的事情。

我對(duì)所有交易的品種都是同等對(duì)待的，沒(méi)有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分。

作為一個(gè)系統(tǒng)交易者是不能對(duì)交易對(duì)象有感情的。

推薦新手看約翰·墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》；推薦老手看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；推薦系統(tǒng)交易員看波濤的那幾本書(shū)。

如果以十年或十年以上來(lái)看，我覺(jué)得期貨人贏(yíng)利比例在0.1%左右。

每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開(kāi)心最期待的。

我想期貨是要做一輩子的了。

期貨中國(guó)1、周偉老師您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您的QQ昵稱(chēng)是“做期貨的”，參賽的昵稱(chēng)是“做期貨的基金”，請(qǐng)您說(shuō)說(shuō)這兩個(gè)名字的由來(lái)？有什么含義？您為什么用這樣的名字？

周偉: 用“做期貨的”作為自己的ID，有二層意思:

一是：“做”期貨的，我們浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個(gè)“炒”字，感覺(jué)短期投機(jī)味道太濃了，再說(shuō)我是做中長(zhǎng)線(xiàn)的，所以我用了一個(gè)“做”字，特別象我們這種做系統(tǒng)交易的，我覺(jué)得可以把期貨交易作為一個(gè)長(zhǎng)期的個(gè)人事業(yè)來(lái)做。

二是：做“期貨”的，只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的，對(duì)好多非業(yè)內(nèi)人士來(lái)說(shuō)，期貨和股票差不多是一個(gè)概念。經(jīng)常有人問(wèn)我是做什么的，我回答說(shuō)是做期貨的，他們就會(huì)繼續(xù)問(wèn)，現(xiàn)在股票行情好不好做，我覺(jué)得有點(diǎn)怪怪的，在股票市場(chǎng)上我根本沒(méi)有進(jìn)行投資。

后來(lái)，東航金融建議我改動(dòng)一下ID，就在后面加上了“基金”二字。

期貨中國(guó)2、在您的交易系統(tǒng)中，主要依據(jù)哪些指標(biāo)作為進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)的決策？是不是也用一些自創(chuàng)的指標(biāo)？

周偉:市場(chǎng)上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會(huì)再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。

期貨中國(guó)3、您的“比賽帳戶(hù)基本上單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在2.5%左右”，那么非比賽賬戶(hù)單筆虧損又控制在多少呢？

周偉: 非比賽賬戶(hù)單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在0.1%-2.0%的都有，主要還是要看帳戶(hù)資金對(duì)報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比的要求。

期貨中國(guó)4、您曾表示可能會(huì)研究“多套系統(tǒng)組合”的操作模式，后來(lái)您研究了沒(méi)有？有沒(méi)有用于實(shí)戰(zhàn)？

周偉: “多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來(lái)了，已經(jīng)在自己的一個(gè)帳戶(hù)中開(kāi)始試用了，目前來(lái)看運(yùn)行還算正常。

以前的系統(tǒng)是趨勢(shì)型的，新研究的系統(tǒng)更適合于震蕩市場(chǎng)，和以前的系統(tǒng)是負(fù)相關(guān)度，要不然就沒(méi)有意義了。

期貨中國(guó)5、您的交易系統(tǒng)在08年參賽前就比較成熟了，現(xiàn)在差不多又過(guò)了三年時(shí)間，您的系統(tǒng)有沒(méi)有改進(jìn)過(guò)？有沒(méi)有做過(guò)大的修改？

周偉:任何一個(gè)交易系統(tǒng)都需要在使用中針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒(méi)有一個(gè)交易系統(tǒng)是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。

期貨中國(guó)6、股指期貨上市后，成交相當(dāng)活躍，也有不少朋友認(rèn)為股指期貨特別適合技術(shù)分析，請(qǐng)問(wèn)您操作股指期貨了嗎？您的系統(tǒng)在股指上能否取得較好的盈利？

周偉: 股指期貨我也交易了，感覺(jué)和商品期貨區(qū)別不大，最大的區(qū)別可能還是股指期貨最活躍的一直是現(xiàn)貨月合約，對(duì)我這種中長(zhǎng)線(xiàn)交易員來(lái)說(shuō)需要不斷地進(jìn)行換月，一年交易下來(lái)，系統(tǒng)在股指期貨上面還是贏(yíng)利的。

期貨中國(guó)7、您以前做交易是不看基本面的，現(xiàn)在是否依然如此？

周偉:依然如此，不看基本面。

期貨中國(guó)8、網(wǎng)絡(luò)上曾有網(wǎng)友爆料說(shuō)您有一段時(shí)間資金盤(pán)整九個(gè)月之多，有沒(méi)有這回事？是不是您的交易系統(tǒng)曾經(jīng)失靈過(guò)？還是由其他的原因造成的？

周偉:呵呵，“爆料”一詞有點(diǎn)夸大了，我比賽帳戶(hù)資金權(quán)益每天都在東航的“藍(lán)海密劍”比賽中公布于眾，大家都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)看到。

這個(gè)比賽帳戶(hù)從2010年1月6日到10月13日的九個(gè)月里，資金權(quán)益一直沒(méi)有創(chuàng)新高，確實(shí)是有這回事的。網(wǎng)友所“爆料”的可能就是指這九個(gè)月吧，這個(gè)談不上系統(tǒng)失靈 ，這種情況前幾年也出現(xiàn)過(guò)，以后可能還會(huì)出現(xiàn)，我覺(jué)得這是很正常的市場(chǎng)表現(xiàn)。據(jù)我所知，國(guó)內(nèi)外做系統(tǒng)交易的，也曾出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的這種情況。

期貨中國(guó)9、這一兩年，陸續(xù)有一些來(lái)自臺(tái)灣、香港、美國(guó)、加拿大等地的“程序化交易高手”進(jìn)入國(guó)內(nèi)，開(kāi)始參與國(guó)內(nèi)的股指期貨和商品期貨交易。您覺(jué)得和他們相比，像您這樣的國(guó)內(nèi)草根程序化交易高手的優(yōu)劣勢(shì)分別有哪些？面對(duì)這些“真、假洋鬼子”，您有壓力嗎？

周偉:我也和幾個(gè)海外的程序化交易員交流過(guò)，可惜到目前為止認(rèn)識(shí)的海外交易員之中，他們好像都是做日內(nèi)高頻交易，做中長(zhǎng)線(xiàn)的程序化交易員，我沒(méi)有遇到過(guò)，可能和我交友圈子有關(guān)，如果你們有這方面的交易員，希望能介紹給我認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)和交流一下，我是非常感激的。

國(guó)內(nèi)外程序化交易員的優(yōu)劣是顯而易見(jiàn)的，國(guó)內(nèi)那些土生土長(zhǎng)出來(lái)的程序化交易員畢竟是從市場(chǎng)底層一步步做下來(lái)的，經(jīng)過(guò)多年的打拼，他們對(duì)本國(guó)期貨市場(chǎng)更熟悉更有適應(yīng)能力，國(guó)外程序化交易員可能見(jiàn)識(shí)更廣一點(diǎn)，但也可能會(huì)水土不服。

至于說(shuō)到壓力，我倒沒(méi)覺(jué)得，畢竟這個(gè)市場(chǎng)容量還是很大的，我們每個(gè)交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。

期貨中國(guó)10、您認(rèn)為“期貨交易獲利是對(duì)性格優(yōu)點(diǎn)的獎(jiǎng)賞”，請(qǐng)問(wèn)具有什么樣性格的人比較容易盈利？而具有什么樣的性格又比較容易虧損呢？

周偉:一般來(lái)說(shuō)，受過(guò)良好教育、自信、精明、對(duì)數(shù)字敏感、言行一致、理解力強(qiáng)，經(jīng)歷過(guò)重大挫折而又能東山再起的，不過(guò)分看重金錢(qián)、熱愛(ài)期貨交易事業(yè)、性格堅(jiān)強(qiáng)內(nèi)向、生活自律、喜歡獨(dú)立思考、具有哲學(xué)思維和人格魅力的在交易領(lǐng)域成功的概率要高一點(diǎn)。

那些喜歡合群扎堆、遇事沒(méi)主見(jiàn)、人云亦云的、不愛(ài)學(xué)習(xí)的、做錯(cuò)事喜歡推諉責(zé)任的、言行不一、喜歡吹牛的、太看重面子的，對(duì)金錢(qián)欲望強(qiáng)烈、喜歡熱鬧害怕孤獨(dú)的人，不大可能在交易領(lǐng)域成功。