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短線策略！

通用性好??！

風險可控！?。?/span>

收益可觀?。。。?/span>

Q04全品種組合測試，5分鐘

“期貨市場上唯一免費的午餐，就是多策略、多品種、多周期組合交易?！?/span>

這是七禾網曾經采訪過的，國內某位量化交易高手的經典語錄，這位量化交易高手在今年大波動的行情中已經盈利超過500萬。量化交易中的多品種交易，就要求策略有很好的通用性和普適性，在不同品種上都有良好的表現(xiàn)，而不是特別針對某個品種過度地擬合，通用性良好的策略在使用時會讓人心里更有底。

然而，想要研發(fā)一個通用性良好的策略并非易事，大部分策略并不滿足全市場通用的要求。同時考慮到今年以來，國內、國際形勢復雜多變，期貨市場行情波動幅度巨大、節(jié)奏變化迅速，尤其是近期外盤原油經常當日漲跌幅超過10%，內盤的商品也隨之大幅波動。于是，七禾科技中心核心團隊近期始終在思考，能否推出一個既有良好的全市場通用性，同時又能夠在小周期上抓短線波段的策略。

于是，經過一段時間的內部研發(fā)，七禾科技中心核心團隊研發(fā)并推出了本期精品策略Q04，我們發(fā)現(xiàn)，該策略不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有良好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國債這些金融期貨上也有不錯的績效。經過團隊內部多次討論后，最終決定將Q04的源碼和思路分享出來，以幫助更多的投資者能夠從容不迫地面對當前的大幅波動行情，并且能夠在市場中有所收獲。

七禾科技中心之前推出的三期精品策略Q01、Q02、Q03都得到了不少專業(yè)投資者的認同，表示對他們的實盤交易和研發(fā)策略有很大幫助，且沒有未來函數(shù)，Q04也同樣延續(xù)了這些標準。

往期策略客戶評價

下圖是該策略近期在部分商品上的開平倉信號圖，在近期大幅波動的行情中，收益相當可觀！

甲醇

瀝青

一、首先看測試績效（詳細測試報告，請掃描文末二維碼添加微信獲?。?/strong>

以下為金字塔的綜合測試，測試品種為國內所有的商品、股指和國債期貨，品種不做篩選，策略自動識別交易活躍的品種都交易，測試時間為：2010年1月1日~2020年4月24日。

其中金字塔全品種組合5分鐘測試數(shù)據顯示，該策略勝率34.94%，盈虧比2.36，盈虧比明顯高于普通的短線策略模型。

在每個品種初始倉位控制在30%，并且不加倉的情況下，年化收益達到7.92%，年化收益/最大回撤為3.2，明顯高于其他普通策略。試想在實盤組合中，實際的倉位可以適當提高，并且在合適的時機，配合盈利加倉的復利交易方式，其盈利能力會更好！

全品種組合測試，5分鐘

可以看到，該策略回測盈虧曲線圖非常穩(wěn)健，從2010年開始，每年都是正收益，甚至每個月都是正收益。今年由于商品波動加大，盈利曲線圖斜率明顯上升、盈利速度明顯加快！

實盤交易中，可以精選其中表現(xiàn)最好的品種來做組合，我們精選了螺紋鋼、焦炭、鐵礦石、銅、鋁、白銀、燃料油、橡膠、瀝青、PTA、PP、IF、IH、IC等24個品種做組合測試。

Q04實盤精選品種測試，5分鐘

該策略的一大亮點，在于其非常強的普適性，不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有很好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國債這些金融期貨上也有非常優(yōu)秀的績效；不僅在5分鐘、10分鐘上適用，在15分鐘、30分鐘等其他周期上也通用。

全品種組合測試，10分鐘

全品種組合測試，15分鐘

全品種組合測試，30分鐘

以下為該策略在單個品種上的測試績效，其中紅色粗線代表盈虧曲線，大部分品種都在近期再次創(chuàng)出新高！

螺紋鋼，5分鐘

螺紋鋼，15分鐘

焦炭，5分鐘

燃料油，5分鐘

燃料油，15分鐘

瀝青，5分鐘

瀝青，15分鐘

PTA，5分鐘

PTA，15分鐘

二、策略分析

1、通常來說，研發(fā)一個通用策略，同時具備品種和周期的通用性是一件比較困難的事情。該策略不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有很好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國債這些金融期貨上也有非常優(yōu)秀的績效；不僅在5分鐘、10分鐘上適用，在15分鐘、30分鐘等其他周期上也通用。

2、波段交易，及時止盈，控制風險。近期由于沒有夜盤，夜里如果原油大幅反向波動，第二天化工品往往大幅反向跳空，此時趨勢策略的損失非常慘重。本策略帶有分層、分級自動止盈功能，有了一定利潤后，策略會在合適的時間、價位及時止盈，以鎖定利潤。

3、嚴格過濾，精選交易機會。該策略對于開倉的時間和價位有非常嚴格的限制條件，當策略認為價格合適，但是時間不合適的時候，也不會輕易開倉，只有時間和價位都合適的時候，才會自動開倉。回測以來，大概每個品種平均每3天才會有1個交易信號，如此，該策略在一定程度上提高了勝率。

4、大周期定開倉閾值，小周期開倉。大周期確定好行情的大方向并計算開倉閾值，當小周期開倉價達到閾值后開倉，反之則自動屏蔽信號，在一定程度上減小了震蕩行情中的來回止損，也提高了勝率。

5、本策略可以上實盤。本策略為七禾科技中心核心團隊多次討論和審核的策略，無未來函數(shù)，無過度擬合優(yōu)化，可以放心上實盤。對于實盤交易，我們的建議是：輕倉、長期堅持，倉位建議控制在30%以內，并且對于策略要保持信心，長期堅持，從而獲取概率優(yōu)勢。

6、本策略開平倉條件豐富，但又邏輯清晰。對于廣大做量化交易的朋友，實在是不可多得的精品策略，無論是作為開發(fā)策略的借鑒參考，還是用于實盤交易，都可以算得上是精品策略！

以下為金字塔代碼節(jié)選

三、Q04領取方式

感興趣的讀者，請?zhí)砑游⑿牛?span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費領取本策略源代碼

七禾科技中心簡介

七禾科技中心核心成員畢業(yè)于國內985、211知名高校，擁有5年以上程序化研究、實盤交易及資產管理經驗，對程序化交易策略的實盤應用有著深刻的理解和豐富的實戰(zhàn)經驗。