聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

本策略提供金字塔、文華、TB三個版本的源代碼，感興趣的讀者，請?zhí)砑有【幬⑿牛?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費領取本策略源代碼。

程序化交易從2016年“雙十一”過后，普遍變得不好做。但是，積極研究、努力轉型的程序化交易者，很快就適應了新的行情波動特點，資金曲線照樣穩(wěn)步攀升。有的交易者由原來主要做大周期、邏輯簡單的普適性策略，轉型為同時兼做小周期、進出場靈活主要做波段的策略；也有的交易者積極研究基本面，以基本面選品種、定方向，程序化來做執(zhí)行的創(chuàng)新方式做交易，也取得了不錯的成績。

七禾網量化排行榜上部分優(yōu)秀賬戶，2016年后仍不斷創(chuàng)新高！

正如一句話所說的：“市場中唯一的不變就是永遠在變化”，可以說，幾乎沒有一套策略可以一成不變地用在所有市場上而始終表現良好，所以作為程序化交易者，唯有潛心研究、積極地根據市場的變化適當合理地改變自己的策略，才能在這個殘酷的期貨市場中生存下來并取得成績。

因此，七禾網科技中心匯集了一批擁有豐富實盤經驗、專業(yè)技術能力的程序化交易高手，結合他們的實戰(zhàn)經驗，推出了【策略分享】欄目，為大家分享精品的、實戰(zhàn)性強的程序化策略，希望能為大家?guī)硭悸飞系呐鲎埠徒梃b，從而在程序化交易中獲得更好的成績。

本文為大家介紹第一期策略——改進版的經典跨周期突破策略，其中較為重要和有價值的思路是，利用大周期對行情的大方向做一個過濾，之后在小周期上完成開平倉，這在很大程度上減少了在震蕩行情中的來回止損。

一、首先看測試績效

以下分別為金字塔、文華、TB的綜合測試，包含十余個國內活躍的商品期貨。三個版本測試時間基本為：2010年1月1日~2019年8月21日，手續(xù)費為萬分之2或為交易所的1.5到2倍，開平倉來回各加1跳滑點。

其中TB測試數據顯示，該策略年化收益率為92.19%，勝率35.41%，盈虧比2.44。

金字塔綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）

文華綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）

TB綜合測試曲線及報告（15分鐘引用60分鐘）

以下為部分品種在金字塔平臺上的測試績效，其中紅色粗線代表盈虧曲線

焦炭

鐵礦石

PTA

原油

螺紋鋼

二、策略分析

1、本策略的原型為經典的突破策略，在這基礎上做了一定的改進，在取上軌和下軌時，做了一定的過濾和篩選，使得策略帶有固定止損，有效控制了單筆虧損額度。

2、本策略的一大亮點為跨周期過濾思路，即大周期判斷大方向、小周期做具體的開平倉動作，從而有效地過濾了在震蕩行情中的來回止損。并且，由于TB平臺實現跨周期引用較為復雜，本策略的TB版本代碼總共多達600余行，很好地為想要做跨周期策略的TB交易者提供了編程的思路借鑒！

我們來看一下沒有加大周期過濾和加了過濾的對比效果

螺紋鋼不加過濾，近期多次來回止損

    螺紋鋼加過濾，近期根據大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號

鐵礦石不加過濾，近期多次來回止損

鐵礦石加過濾，近期根據大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號

通過對比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判斷過濾后，明顯地減少了反方向的信號，從而在一定程度上減少了來回止損的損耗。

3、本策略的源代碼都標有詳細的注釋，便于大家理解邏輯和原理。

三、需注意的要點

1、跨周期引用容易產生未來函數，本策略做了一定的處理，避免了未來函數，大家在自己編寫交易代碼時也要特別注意這個問題。

2、本文展示的是15分鐘引用60分鐘的效果，大家可以根據需要和具體情況自行修改周期，如5分鐘引用60分鐘等組合。

3、本策略開倉時每個品種按照5萬保證金計算手數（假定每個品種保證金率都為10%），和固定手數的方式相比更加合理。

4、本策略報單方式為突破后即時成交，實盤中可能存在一定滑點，如何減少滑點的影響，需大家自行研究，也歡迎大家和小編一起共同探討。

四、Q01領取方式

本策略提供金字塔、文華、TB三個版本的源代碼，感興趣的讀者，請?zhí)砑有【幬⑿牛?span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費領取本策略源代碼。

七禾科技中心簡介

七禾科技中心核心成員畢業(yè)于國內985、211知名高校，擁有5年以上程序化研究、實盤交易及資產管理經驗，對程序化交易策略的實盤應用有著深刻的理解和豐富的實戰(zhàn)經驗。