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熱門(mén)關(guān)鍵字： 宏觀(guān)解讀約稿沈良

領(lǐng)取策略源碼方式

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客戶(hù)反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡(jiǎn)，這些策略雖然簡(jiǎn)單，但有很多是通用策略，普適性、時(shí)效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大，盈利后利潤(rùn)回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)更好了！

陳先生（上海）：以后寫(xiě)策略，首先要過(guò)普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買(mǎi)了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡(jiǎn)單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

在股指期貨限倉(cāng)、提高手續(xù)費(fèi)和保證金后，原來(lái)日內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的股指交易變得困難，很多日內(nèi)量化策略開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。從日內(nèi)波動(dòng)性、趨勢(shì)度、最小變動(dòng)價(jià)位與合約價(jià)值比這三個(gè)衡量期貨品種日內(nèi)盈利能力的指標(biāo)來(lái)看，聚丙烯（PP）在目前商品期貨品種中最適合日內(nèi)交易。

我們基于PP期貨的日內(nèi)波動(dòng)特性開(kāi)發(fā)了日內(nèi)交易策略，該策略邏輯明確，旨在把握進(jìn)場(chǎng)先機(jī)，最大程度獲取日內(nèi)行情；僅有兩個(gè)參數(shù)，基本不存在過(guò)擬合問(wèn)題；績(jī)效表現(xiàn)優(yōu)異，自策略開(kāi)發(fā)完畢實(shí)盤(pán)運(yùn)行以來(lái)盈利穩(wěn)定。

分享策略績(jī)效

策略無(wú)交易成本測(cè)試夏普率達(dá)到2.12，勝率超過(guò)60%，凈利潤(rùn)最大回撤比超過(guò)8。以下是詳細(xì)績(jī)效截圖。