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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

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領(lǐng)取策略源碼方式

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客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡，這些策略雖然簡單，但有很多是通用策略，普適性、時效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時虧損過大，盈利后利潤回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實盤業(yè)績更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

股票二八輪動策略是基于股票動量效應(yīng)的量化模型，動量效應(yīng)意味著需要在眾多個股標的中選擇持有強勢的，賣出弱勢的。二八輪動是中國市場特有的名稱，二指的是占股票市場總數(shù)量約20%的大盤股，以上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等大市值藍籌股為代表，八指的是占股票市場總數(shù)量剩余80%的中小盤股，以中小板、創(chuàng)業(yè)板等新興產(chǎn)業(yè)小市值公司為代表。

二八輪動策略原理在于國內(nèi)股票投資者炒作的風(fēng)格特征，時而喜歡炒作大藍籌(比如2007年后半段和2014年末)，時而又喜歡炒作中小盤股(如2013年小盤股牛市)，所以二和八走勢常出現(xiàn)背離，這就使得動量效應(yīng)這樣追漲殺跌的模型適合A股市場。

本文分享的A06股票二八輪動策略以大市值股票指數(shù)、小市值股票指數(shù)輪動作為基礎(chǔ)策略，與因子選股策略相結(jié)合，并疊加大盤擇時策略，判定指數(shù)強弱后挑選最優(yōu)的10支個股，該創(chuàng)新二八輪動策略的績效相比普通二八模型有了極大提升。

分享策略績效

A06二八輪動策略績效十分優(yōu)秀，2013年1月1日測試至今，年化收益率高達77.1%，最大回撤僅12.8%，夏普比率3.31，年化超額收益率72.1%，遠遠跑贏同期大盤指數(shù)。