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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

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領(lǐng)取策略源碼方式

加小編微信：QHYM777，或掃描下圖二維碼，付費領(lǐng)取策略源碼。

客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡，這些策略雖然簡單，但有很多是通用策略，普適性、時效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時虧損過大，盈利后利潤回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實盤業(yè)績更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

第一期Alpha策略（點擊查看《價值因子Alpha策略A01【源碼領(lǐng)取】》）向大家分享了基于復(fù)合價值因子構(gòu)建的策略，這一期的策略，小編將分享另一類基本面維度數(shù)據(jù)構(gòu)建的因子，該類因子從企業(yè)財務(wù)報表的特征中提取數(shù)據(jù)，將同類因子數(shù)據(jù)通過賦權(quán)組合形成復(fù)合因子。因子測試績效表現(xiàn)優(yōu)異，且與價值因子相關(guān)性低，可通過因子投資組合進(jìn)一步分散風(fēng)險。

分享策略績效

策略對沖中證500指數(shù)績效如圖。策略年化收益率14.3%，最大回撤率5.4%。其中藍(lán)線是純股票多頭不對沖的收益，紅線是對沖后收益，綠線是基準(zhǔn)指數(shù)收益。