近幾年，程序化交易可以算是風(fēng)生水起，大部分的投資者都很認(rèn)可它，都希望可以借用它在投資領(lǐng)域大撈一筆?？墒蔷褪沁@樣的依賴(lài)心理，還有對(duì)程序化交易還不足夠了解的前提下，導(dǎo)致交易結(jié)果非常的不理想。因此如何提高程序化交易策略的成績(jī)，就成為了重中之重。

小編認(rèn)為，提升自己的程序化交易策略?xún)H需要下面的5步，接下來(lái)就和我一起取經(jīng)吧：

1.策略選擇上，“精”“優(yōu)”

記住一句話：“好的策略是成功的一半”，要想自己的投資成功，首先要選擇出和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境最匹配的交易策略模組，投資人在選擇股票的時(shí)候，就要像選擇股票基金一樣，做到全方面的深入了解每一種策略系統(tǒng)的交易原理，邏輯，頻率，歷史記錄，長(zhǎng)短期績(jī)效，執(zhí)行效率等等優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。還有，一旦策略選擇錯(cuò)誤，一定要主動(dòng)和及時(shí)的更換其他更加優(yōu)秀的交易策略模組，有效的提高自己的投資績(jī)效。

2.策略組合“靈活運(yùn)用”

萬(wàn)萬(wàn)小心：“沒(méi)有任何一個(gè)單一的交易策略可以永遠(yuǎn)保持有效性”。因此在國(guó)內(nèi)外能夠長(zhǎng)期獲利的基金，應(yīng)用的一定是投資組合，這樣做可以有效和適當(dāng)?shù)慕档蛦我粯?biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在搭配較優(yōu)的程序化交易策略，那就能一定程度上提高整體的投資效率，其實(shí)“程式交易”策略和這個(gè)道理都是一樣的，關(guān)于交易策略模組組合配置的方式，比重方面，就要以各別資金多少為依據(jù)進(jìn)行靈活的組合了。千言萬(wàn)語(yǔ)一句話，一定不要把你的全部資金都應(yīng)用在單一的策略上，一不小心就是“粉身碎骨”。

3.對(duì)資金比例的管理

程式交易的重中之重在于因應(yīng)偶發(fā)性的連續(xù)虧損，所以自備資金的杠桿比例最少是20%。就像是交易標(biāo)的臺(tái)指期7500點(diǎn)的合約總價(jià)值是150萬(wàn)，交易一單位就需要準(zhǔn)備出30萬(wàn)以上才足夠。以因應(yīng)短期虧損之后的再進(jìn)場(chǎng)資格，大部分的投資人都是因?yàn)橘Y金比例低于10%以下，經(jīng)過(guò)幾次的虧損導(dǎo)致失去了再次進(jìn)場(chǎng)交易的資格，也就失去了后期的賺錢(qián)機(jī)會(huì)。還有一種導(dǎo)致失敗的原因就是，前后的交易數(shù)量不如短線頻繁過(guò)度交易（Over Trade）。

4.系統(tǒng)的調(diào)節(jié)機(jī)制

有的時(shí)候，因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)突然出現(xiàn)突發(fā)性或者連續(xù)性的價(jià)格異常波動(dòng)，導(dǎo)致動(dòng)態(tài)程式交易系統(tǒng)失效，所以判斷異常標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整系統(tǒng)的能力，也成為了提高獲利的主要因素。怎么樣判斷系統(tǒng)失效了吶？首先，需要連續(xù)虧損次數(shù)創(chuàng)新高或者連著三周虧損。如果出現(xiàn)了這種情況，需要馬上啟動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制和重新更改系統(tǒng)的原始碼，還有完善策略，來(lái)求得快速的適應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率的新變化。

致使價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)的原因有：經(jīng)濟(jì)因素，包括利率，稅率，股匯市連動(dòng)等。另一方面就是非經(jīng)濟(jì)因素，包括天災(zāi)，人禍，政變，長(zhǎng)假期等。

5.定要嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律

導(dǎo)致程式交易另一個(gè)失敗的原因就是選擇性跟單。而出現(xiàn)選擇性跟單的原因是，對(duì)程式交易策略應(yīng)用的認(rèn)識(shí)度和信心不足，有的時(shí)候會(huì)聽(tīng)程式信號(hào)的話，進(jìn)行下單。可是還有的時(shí)候就不聽(tīng)話了。甚至回到了最初的主觀交易和程式系統(tǒng)信號(hào)反向交易。這就體現(xiàn)了程式交易能夠獲利的重點(diǎn)就是嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律，只有嚴(yán)格的遵守交易紀(jì)律才能成為常勝將軍。

大家看了以上的內(nèi)容，我相信在提高程序化交易策略上，一定會(huì)有所幫助，也對(duì)程序化交易有了深入的了解。