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產(chǎn)品名稱 |
多策略對沖套利證券投資基金 | |
投資顧問 |
上海××資產(chǎn)管理有限公司 | |
產(chǎn)品類型 |
多策略對沖套利 | |
投資標(biāo)的 |
股票、股指期貨、基金、債券及其它政策允許投資的金融產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品形式 |
信托計(jì)劃 | |
初始規(guī)模 |
5000萬 | |
管理費(fèi) |
2% = 1%/年信托通道費(fèi)+0.2%銀行托管費(fèi)+優(yōu)先資金銷售費(fèi)+投顧傭金 | |
收益分配 |
優(yōu)先級保本不保收益,分成上收益率<3.5%時,劣后方不計(jì)提,3.5-8%時,劣后3:優(yōu)先7,>8%時,劣后5:優(yōu)先5 | |
封閉期 |
一年 | |
預(yù)期收益率 |
10%-15%/年 | |
清盤線 |
凈值≤0.92元 |
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估值日 |
每周最后一個交易日、每月最后一個交易日、開放日。 |
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資金募集 |
劣后資金:××資產(chǎn)出250萬,期貨公司募集250萬;優(yōu)先級4500萬由證券頭寸部分經(jīng)紀(jì)商募集 |
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杠桿比列 |
1:10 |
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結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
此方案分為A類優(yōu)先級客戶及B類劣后級客戶,由B類客戶以劣后資金保證A類客戶本金安全。分成上收益率<3.5%時,劣后方不計(jì)提,3.5-8%時,劣后3:優(yōu)先7,>8%時,劣后5:優(yōu)先5。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
證券+期貨混合基金,風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券類基金,低于股票基金。 |
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風(fēng)險(xiǎn)控制/產(chǎn)品止損 |
當(dāng)本計(jì)劃產(chǎn)品凈值虧損到0.95時,提出投資風(fēng)險(xiǎn)警示及補(bǔ)倉通知并平一半倉位,當(dāng)本計(jì)劃產(chǎn)品凈值虧損到0.92時,將所有合約進(jìn)行平倉操作,只允許持有銀行存款及現(xiàn)金類資產(chǎn)并通知劣后補(bǔ)倉至1,才允許繼續(xù)交易 |
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發(fā)行擔(dān)保費(fèi) |
此次發(fā)行合作方在產(chǎn)品發(fā)售前將劣后資金打入,就不需要繳納銷售發(fā)行保證金 |
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表2 XX信托—××資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)控要素表
產(chǎn)品基本情況 | |
產(chǎn)品名稱 |
XX信托-××資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
風(fēng)控測算及保障說明 |
預(yù)警線:0.95元; 平倉線:0.92元; 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):9:1 期貨持倉的風(fēng)險(xiǎn)控制: 1.20≥凈值:隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的30%; 1.10≤凈值<1.20,隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的25%; 1.00≤凈值<1.10,隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的20%; 0.95≤凈值<1.00,隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的10%; 0.92≤凈值<0.95,隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的5%; 當(dāng)本計(jì)劃資產(chǎn)份額凈值<0.92時,不在進(jìn)行股指期貨投資開平倉操作,只能持有固定收益類投資標(biāo)的。補(bǔ)充資金凈值提高后可繼續(xù)操作。 國內(nèi)超過3個工作日不交易,國外處于正常交易的中長假期,凈值1以下不留隔夜倉,1.05以上持倉不超過5%,1.10以上,隔夜持倉不超過10%,1.20以上,隔夜持倉不超過15%。 備注:上文風(fēng)控所指凈值以盤中動態(tài)凈值計(jì)算;分紅折算凈值按前一日結(jié)算價后母基金凈值計(jì)算。 |
交易備注 |
需手工可以直接下單的交易端口 |
二、資產(chǎn)管理公司介紹
該上海資產(chǎn)管理公司是一家專注于中國市場絕對收益投資的資產(chǎn)管理公司,為客戶提供包括陽光私募基金產(chǎn)品和專戶理財(cái)在內(nèi)的專業(yè)化服務(wù)。該公司注冊在上海市,辦公地點(diǎn)位于浦東新區(qū),注冊資本金為人民幣1000萬元。
其擁有行業(yè)最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)之一,核心成員具備豐富的海外絕對收益投資經(jīng)驗(yàn)及成功的中國市場絕對收益投資實(shí)踐,公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)平臺。其資產(chǎn)目標(biāo)成為中國最優(yōu)秀的對沖基金。該資產(chǎn)公司的投資方向主要是二級市場的套利交易和對沖策略等低風(fēng)險(xiǎn)的絕對收益策略,旨在為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定持續(xù)的回報(bào)。
三、產(chǎn)品介紹
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注:
1. 05-08年投資于全球市場,比較基準(zhǔn)為S&P500; 09-11年投資于中國市場,比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)。
2. 投資收益的計(jì)算剔除了公司行政指派的非投資類業(yè)務(wù)(如基金做市等)。由于監(jiān)管限制,部分策略在某些區(qū)間內(nèi)的投資收益為策略模擬。
七禾網(wǎng)期貨中國注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)
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