產(chǎn)品名稱

CT-1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品類別

一對(duì)多

是否分級(jí)（AB份額初始配比）

分級(jí)產(chǎn)品；AB份額初始配比3：1

產(chǎn)品形式

基金專戶

資金配置比率

A級(jí)（2250萬(wàn)）：B級(jí)（750萬(wàn)）

策略合作方

××投資管理

托管人

XX銀行

           運(yùn)作方式

1年期封閉

產(chǎn)品特征

商品期貨，交易策略是套利和程序化交易

產(chǎn)品原理

在大量數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作的基礎(chǔ)上，在不同的投資時(shí)期，優(yōu)選出合適的跨品種套利交易標(biāo)的，通過先進(jìn)的程序化交易軟件，配合硬件加速技術(shù)，進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)跨品種套利交易

擬任投資經(jīng)理

林幀景

投資范圍/比例

商品期貨、固定收益品種（包括債券、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款,貨幣基金等）

固定收益品種投資比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的0-100%，銀行存款及現(xiàn)金比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)總值的0-100%。

本資產(chǎn)管理專戶使用商品期貨套利策略，本產(chǎn)品持有的商品期貨合約價(jià)值不超過600%,單邊(軋差計(jì)算)的商品期貨合約價(jià)值為不超過資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的200%

期貨交易方式/期貨交易日均頻率

客戶使用CTP交易平臺(tái)下單

費(fèi)率

管理費(fèi)：1.2%

托管費(fèi)：0.15%

認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi)：0

             收益分配

劣后端保證優(yōu)先端6.45%收益率

風(fēng)控控制/產(chǎn)品止損

當(dāng)本計(jì)劃產(chǎn)品凈值虧損到0.92時(shí)，提出投資風(fēng)險(xiǎn)警示及補(bǔ)倉(cāng)通知并平一半期貨合約，當(dāng)本計(jì)劃產(chǎn)品凈值虧損到0.88時(shí)，將所有期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)操作，只允許持有銀行存款及現(xiàn)金類資產(chǎn)并通知劣后補(bǔ)倉(cāng)至1，才允許繼續(xù)期貨交易

主代銷機(jī)構(gòu)

劣后資金中××投資出300萬(wàn),對(duì)外募集450萬(wàn)，優(yōu)先資金2250萬(wàn)由基金公司募集

發(fā)行擔(dān)保費(fèi)

此次發(fā)行合作方在產(chǎn)品發(fā)售前將劣后資金打入，就不需要繳納銷售發(fā)行保證金

產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

CT-1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃

風(fēng)控測(cè)算及保障說(shuō)明

預(yù)警線：0.92元；

平倉(cāng)線：0.88元。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：3:1

期貨持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)控制：

1、1.20≥凈值：隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的30%；

2、1.10≤凈值<1.20，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的25%；

3、1.00≤凈值<1.10，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的20%；

4、0.92≤凈值<1.00，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的15%；

5、0.88≤凈值<0.92，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的10%；

6、當(dāng)本計(jì)劃資產(chǎn)份額凈值<0.88時(shí)，不在進(jìn)行股指期貨或商品期貨投資開平倉(cāng)操作，只能持有固定收益類投資標(biāo)的。補(bǔ)充資金凈值提高后可繼續(xù)操作。

7、國(guó)內(nèi)超過3個(gè)工作日不交易，國(guó)外處于正常交易的中長(zhǎng)假期，凈值1以下不留隔夜倉(cāng)，1.05以上持倉(cāng)不超過5%，1.10以上，隔夜持倉(cāng)不超過10%，1.20以上，隔夜持倉(cāng)不超過15%。

備注：上文風(fēng)控所指凈值以盤中動(dòng)態(tài)凈值計(jì)算；分紅折算凈值按前一日結(jié)算價(jià)后母基金凈值計(jì)算。

交易備注

1、需期貨公司和基金公司資產(chǎn)管理平臺(tái)API進(jìn)行程序化交易下單，通過交易開拓者（TB）軟件下單。

需手工可以直接下單的交易端口。