產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

XX-資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品類別

一對(duì)多

產(chǎn)品規(guī)模

3000萬

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

按照 1:2比率發(fā)行（優(yōu)先資金1劣后資金2）

收益分配說明

保住優(yōu)先資金本金。收益分成優(yōu)先方拿4成，劣后方拿6成（收益小于等于20%）；優(yōu)先方拿3成，劣后方拿7成（收益大于20%的部分）.

托管人

XX銀行

產(chǎn)品期限

1年

基金費(fèi)用

1、管理費(fèi)+托管費(fèi)1%，按日計(jì)提，若產(chǎn)品提前結(jié)束，按全年度結(jié)算；2、銷售服務(wù)費(fèi)：1%

投資范圍

程序化股指期貨；

投資方式

程序化交易、手動(dòng)交易

特殊條款

到期分紅及歸還本金

產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

XX-資產(chǎn)管理計(jì)劃

風(fēng)控測(cè)算及保障說明

預(yù)警線：0.90元；

平倉(cāng)線：0.85元。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：3:1

期貨持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)控制：

1、1.20≤凈值：隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的40%；

2、1.10≤凈值<1.20，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的35%；

3、1.00≤凈值<1.10，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的25%；

4、0.95≤凈值<1.00，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的20%；

5、 0.90≤凈值<0.95，隔夜期貨交易保證金比例不得超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的10%；

6、 當(dāng)本計(jì)劃資產(chǎn)份額凈值<0.90時(shí)，不在進(jìn)行股指期貨或商品期貨投資開平倉(cāng)操作，只能持有固定收益類投資標(biāo)的。補(bǔ)充資金凈值提高后可繼續(xù)操作。

7、國(guó)內(nèi)超過3個(gè)工作日不交易，國(guó)外處于正常交易的中長(zhǎng)假期，凈值1以下不留隔夜倉(cāng)，1.05以上持倉(cāng)不超過5%，1.10以上，隔夜持倉(cāng)不超過10%，1.20以上，隔夜持倉(cāng)不超過15%。

備注：上文風(fēng)控所指凈值以盤中動(dòng)態(tài)凈值計(jì)算；分紅折算凈值按前一日結(jié)算價(jià)后母基金凈值計(jì)算。

交易備注

1、 需期貨公司和基金公司資產(chǎn)管理平臺(tái)API進(jìn)行程序化交易下單，通過交易開拓者（TB）軟件下單。

2、 需手工可以直接下單的交易端口。

時(shí)間

盈虧

月累計(jì)收益率

2010年04月

0.00%

1.000

2010年05月

9.19%

1.092

2010年06月

13.16%

1.236

2010年07月

6.30%

1.313

2010年08月

-1.91%

1.288

2010年09月

3.80%

1.337

2010年10月

17.87%

1.576

2010年11月

23.00%

1.939

2010年12月

-2.36%

1.893

2011年01月

12.55%

2.131

2011年02月

5.09%

2.239

2011年03月

-1.00%

2.217

2011年04月

0.90%

2.237

2011年05月

4.88%

2.346

2011年06月

8.75%

2.551

2011年07月

-0.50%

2.538

2011年08月

13.30%

2.876

2011年09月

-0.98%

2.848

2011年10月

4.88%

2.987

2011年11月

8.20%

3.232

2011年12月

-5.41%

3.057

2012年01月

21.77%

3.722

2012年02月

-5.90%

3.503

2012年03月

6.88%

3.744

2012年04月

-1.49%

3.688

2012年05月

-0.66%

3.663

2012年06月

3.78%

3.802

2012年07月

0.83%

3.834

2012年08月

-0.82%

3.802

2012年09月

8.11%

4.110

2012年10月

-0.01%

4.110

2012年11月

-2.07%

4.025

2012年12月

24.60%

5.015

2013年01月

-2.37%

4.896