專戶業(yè)務(wù)要素表

產(chǎn)品基本信息

專戶名稱

**基金-元理投資-量化交易資產(chǎn)管理計劃

版本號（時間）

專戶類型

一對多

存續(xù)年限

1年

托管人

席位

計劃規(guī)模

總規(guī)模3000萬

費率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購費率

0%

退出費率

0%

優(yōu)先收益率

3%，超過部分盈利分配40%

杠桿比例

2:1

固定管理費

1.05%

托管費

0.25%

違約退出費

不準(zhǔn)違約退出

客戶服務(wù)費

業(yè)績提成

無

發(fā)行期

不超過一個月

開放期

投資策略

以股指期貨程序化交易系統(tǒng)為主，日內(nèi)交易捕捉價差波動，輔以趨勢隔夜單。并在產(chǎn)品運行初期配置部分固定收益的證券產(chǎn)品，補充穩(wěn)定收益，達到熨平凈值波動的效果；在累計部分盈利后加大量化交易頭寸規(guī)模擴大盈利

投資管理信息

投資經(jīng)理

投資范圍

固定收益品種（包括債券、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等）投資比例為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)總值的0-100%；貨幣基金的投資比例為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的0-100%；現(xiàn)金比例為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)總值的0-100%；買入期貨合約與賣出期貨合約差值（凈開倉）的保證金占比為本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的0-60%。資產(chǎn)委托人確認(rèn)本投資組合可以投資于資產(chǎn)管理人所管理的貨幣基金。

倉位風(fēng)險控制

1、 任何時間， 買進開倉和賣出開倉的期貨合約差值（凈開倉）保證金不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的60%；
2、每日收盤結(jié)算后，1.2≤ 凈值，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的40%；
2、每日收盤結(jié)算后，1.1≤ 凈值< 1.2，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的35%；
3、每日收盤結(jié)算后，1.0≤ 凈值< 1.1，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的30%；
4、每日收盤結(jié)算后，0.95≤ 凈值< 1.0，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的25%；
5、每日收盤結(jié)算后，0.9≤ 凈值< 0.95，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的20%；
6、每日收盤結(jié)算后，0.85≤ 凈值< 0.9，則次日開始的收盤結(jié)束交易時，持有的隔夜期貨凈開倉保證金比例不超過本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)凈值的10%；
7、每日收盤結(jié)算后，凈值 < 0.85，則次日開始，不允許再進行期貨合約交易；
8、如出現(xiàn)違反上述規(guī)定，對超出部分的期貨持倉，資產(chǎn)管理人有權(quán)進行強制平倉。

止損要求

預(yù)警線 0.85
平倉線 0.80
1、任何時間，根據(jù)委托資產(chǎn)的實時動態(tài)權(quán)益計算的本計劃單位凈值達到0.85元時，資產(chǎn)管理人對計劃財產(chǎn)持有的所有期貨持倉進行強制平倉操作，不允許新開立期貨持倉，只允許購買固定收益品種（包括債券、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等）、貨幣基金。
2、如果由于合約價格觸及漲跌停板或者價格波動劇烈，導(dǎo)致資產(chǎn)管理人無法及時平倉，則在資產(chǎn)管理人平倉成功后，如果剩余財產(chǎn)價值不能滿足A類份額獲得全部本金和本金X%的收益率，投資顧問應(yīng)在次日追加資金至滿足A類份額獲得全部本金和本金X%的收益率，如果投資顧問沒有及時追加資金，資產(chǎn)管理人有向投資顧問追索該部分資金的權(quán)利。

投資限制

1、本資產(chǎn)管理人管理的全部特定客戶委托財產(chǎn)（包括單一客戶和多客戶特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）投資于一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；法律法規(guī)放寬前述限制后，本計劃可不受前述規(guī)定的限制。
2、本計劃不能購買資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券。
3、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及資產(chǎn)管理合同規(guī)定的其他投資限制。若法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，本資產(chǎn)管理計劃投資可不受上述規(guī)定限制。
因證券市場波動、上市公司合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等資產(chǎn)管理人之外的因素致使資產(chǎn)管理計劃投資不符合本合同約定的，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

服務(wù)要求