產(chǎn)品名稱

XX基金-XX策略資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品類別

分級(jí)型基金專戶，保本保收益型

計(jì)劃發(fā)行量

共【3000】萬(wàn)元，其中A類【2000】萬(wàn)，B類【1000】萬(wàn)。

產(chǎn)品管理人

XX基金管理有限公司

產(chǎn)品投資建議方

XX投資團(tuán)隊(duì)

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。

投資范圍

商品期貨、股指期貨、固定收益品種（包括債券、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等）以及現(xiàn)金。

風(fēng)險(xiǎn)控制策略

風(fēng)險(xiǎn)控制：

1、產(chǎn)品比率1：2

2、預(yù)警線：0.85；清盤(pán)線：0.80

3、1.50≤凈值 隔夜期貨交易保證金比例最高60%；

4、1.30≤凈值 隔夜期貨交易保證金比例最高50%；

5、1.20≤凈值 隔夜期貨交易保證金比例最高40%；

6、1.1≤凈值 隔夜期貨交易保證金比例最高35%；

7、0.90≤凈值<1.0，隔夜期貨交易保證金比例不得超過(guò)本計(jì)劃凈資產(chǎn)的30%；

8、0.80<凈值<0.85，隔夜期貨交易保證金比例不得超過(guò)本計(jì)劃凈資產(chǎn)的20%；

9、當(dāng)凈值<0.8，不得持有期貨倉(cāng)位；

10、當(dāng)本計(jì)劃資產(chǎn)份額凈值=0.77時(shí)，當(dāng)日清盤(pán)。

11、國(guó)內(nèi)超過(guò)3個(gè)工作日不交易，國(guó)外處于正常交易的中長(zhǎng)假期，凈值0.9以下不留隔夜倉(cāng)，其他情況隔夜持倉(cāng)減半，最高隔夜持倉(cāng)不超過(guò)20%；

12、當(dāng)凈值≥1.5時(shí)，可以提取部份收益，提取后凈值不能＜1.2

備注：上文風(fēng)控所指凈值：預(yù)警線、平倉(cāng)線凈值以盤(pán)中動(dòng)態(tài)凈值計(jì)算；每日開(kāi)倉(cāng)比率對(duì)應(yīng)產(chǎn)品凈值以前一交易日母基金凈值計(jì)算，若盤(pán)中存在較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基金公司可臨時(shí)調(diào)整。

收益分配原則

優(yōu)先A類固定年化【7.5】%收益

計(jì)劃募集期

2013年xx月xx日 至2013年xx月xx日

認(rèn)購(gòu)條件

最小認(rèn)購(gòu)金額：【100】萬(wàn)元，以【10】萬(wàn)元的整數(shù)倍增加

認(rèn)購(gòu)、贖回費(fèi)用

0

產(chǎn)品成立

產(chǎn)品存續(xù)期【1】年，封閉期【1】年，封閉期內(nèi)不開(kāi)放申購(gòu)和贖回；

產(chǎn)品終止：產(chǎn)品存續(xù)期結(jié)束則該產(chǎn)品自動(dòng)終止；

產(chǎn)品期限

產(chǎn)品管理人有權(quán)結(jié)束募集并提前成立，產(chǎn)品提前成立時(shí)管理人將進(jìn)行披露并調(diào)整相關(guān)日期；產(chǎn)品最終規(guī)模以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)。若募集規(guī)模不滿3000萬(wàn)元，管理人有權(quán)宣布本產(chǎn)品不成立。

單位凈值計(jì)算

單位凈值=（持有期資產(chǎn)估值-管理費(fèi)-托管費(fèi)）/基金份額

基金托管行

XX銀行股份有限公司

主代銷機(jī)構(gòu)

銀行，營(yíng)銷費(fèi)用1%

產(chǎn)品托管費(fèi)

XX%（年化），按日計(jì)提，按季結(jié)算

產(chǎn)品管理費(fèi)

XX%，按日計(jì)提，按季結(jié)算

風(fēng)險(xiǎn)控制

警戒線為【0.85】，當(dāng)?shù)陀?span lang="EN-US">0.85倉(cāng)位減半；當(dāng)產(chǎn)品凈值低于【0.8】，不得持有期貨倉(cāng)位；當(dāng)產(chǎn)品凈值達(dá)到【0.77】則在當(dāng)日清盤(pán)；

經(jīng)紀(jì)商

XX期貨有限公司