余曉峰
2006年畢業(yè)于武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)。2006年 - 2012年就職于美國(guó)道富銀行，負(fù)責(zé)公司全球證券衍生品交易和分析系統(tǒng)的開發(fā)，以及協(xié)助全球基金經(jīng)理完成交易算法的IT實(shí)現(xiàn)。2013年就職浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)負(fù)責(zé)量化對(duì)沖資管業(yè)務(wù)。 現(xiàn)擔(dān)任量道投資首席運(yùn)營(yíng)官與技術(shù)總監(jiān)。精通C++和C#編程，尤其對(duì)金融衍生品交易系統(tǒng)的架構(gòu)和業(yè)務(wù)有著深刻的理解，曾經(jīng)參與多個(gè)全球衍生品交易系統(tǒng)的構(gòu)建和開發(fā)，對(duì)組建高速、高穩(wěn)定性和低延時(shí)系統(tǒng)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。


程余
擁有數(shù)學(xué)理科學(xué)士與計(jì)算機(jī)工科學(xué)士雙學(xué)位，山東大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)博士。曾任加拿大York University（約克大學(xué)）訪問學(xué)者，國(guó)家973項(xiàng)目子課題骨干研究成員。在計(jì)算數(shù)學(xué)及環(huán)境工程PM模擬領(lǐng)域發(fā)表SCI及EI論文多篇。曾任職于浙商期貨有限公司，歷任金融工程部副經(jīng)理、資產(chǎn)管理研究部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理等職。主要從事商品期貨、金融期貨CTA策略的研發(fā)；研究團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及管理；專戶資管產(chǎn)品的管理，管理規(guī)模逾億元，是國(guó)內(nèi)CTA研究與資產(chǎn)管理的先行者。現(xiàn)擔(dān)任公司的投資總監(jiān)，有5年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)策略組合有著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的配置經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)CTA類對(duì)沖基金的先驅(qū)者。

1.運(yùn)用以趨勢(shì)跟蹤為主的交易策略，投資于具有流動(dòng)性的期貨市場(chǎng)。
2.以量化分析方法為主導(dǎo)，應(yīng)用成熟的程序化平臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行，避免交易員情緒波動(dòng)的影響。
3.對(duì)策略進(jìn)行分散化配置，配置出多個(gè)投資組合方案；
4. 堅(jiān)持對(duì)交易策略持續(xù)研發(fā)和投資組合動(dòng)態(tài)改善，以適應(yīng)市場(chǎng)特性的演變。