2011年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國家宏觀調(diào)控加強(qiáng)，國際金融市場劇烈動蕩，各類風(fēng)險(xiǎn)明顯增多。在中國證監(jiān)會的領(lǐng)導(dǎo)下，鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國證券期貨監(jiān)管工作會議精神，切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)和完善市場日常監(jiān)管，防范和化解市場風(fēng)險(xiǎn)，服從和服務(wù)于國家宏觀調(diào)控大局，確保期貨市場平穩(wěn)健康運(yùn)行，促進(jìn)期貨市場功能發(fā)揮。

一、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)規(guī)則

（一）修訂完善業(yè)務(wù)規(guī)則

鄭商所遵循期貨市場規(guī)律，貼近現(xiàn)貨市場實(shí)際，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)規(guī)則。完成甲醇合約和規(guī)則制度設(shè)計(jì)、小麥合約改造工作，發(fā)布實(shí)施了新修訂的《交割細(xì)則》、《倉單管理辦法》、《指定商品交割倉庫管理辦法》、《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》和《甲醇套期保值管理辦法》等5項(xiàng)期貨業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則。

（二）發(fā)布實(shí)施市場監(jiān)管指引

為了加強(qiáng)和完善市場監(jiān)管，促進(jìn)市場穩(wěn)步健康發(fā)展，3月14日鄭商所發(fā)布實(shí)施《〈異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）〉有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系帳戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)備制度的通知》，5月4日發(fā)布實(shí)施《關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶持倉管理有關(guān)規(guī)定的通知》。加強(qiáng)對實(shí)際控制關(guān)系帳戶的管理，進(jìn)一步明確監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化監(jiān)管程序。

二、強(qiáng)化自律監(jiān)管，促進(jìn)市場規(guī)范運(yùn)行

（一）加強(qiáng)日常監(jiān)控，嚴(yán)厲查處違規(guī)交易行為

2011年，鄭商所重點(diǎn)加強(qiáng)對自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限、影響交割結(jié)算價(jià)、盜碼交易和自然人客戶違規(guī)持倉等七類異常交易行為的監(jiān)管。處理異常交易119起，其中自成交74起，大額報(bào)撤單18起，自然人違規(guī)持倉10起，頻繁報(bào)撤單12起，影響交割結(jié)算價(jià)3起，實(shí)際控制關(guān)系組持倉超限2起。處罰違規(guī)交易14起，其中影響交割結(jié)算價(jià)3起，自然人客戶違規(guī)持倉10起，頻繁連續(xù)買賣交易1起。采取了警告、暫停開倉交易1個(gè)月、暫停開倉交易3個(gè)月等處罰措施，所有違規(guī)處罰記入我國資本市場誠信檔案。約見會員單位總經(jīng)理和首席風(fēng)險(xiǎn)官警示談話8次。

（二）加強(qiáng)交割環(huán)節(jié)管理，完善交割倉庫監(jiān)管

加強(qiáng)對交割倉庫的日常監(jiān)管和現(xiàn)場檢查，確保交割商品安全。對今年發(fā)生期貨交割倉單注冊業(yè)務(wù)的所有交割倉庫進(jìn)行了全面現(xiàn)場檢查，確保了交割商品數(shù)量足額、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。全年開展交割倉庫日常檢查150家次。建設(shè)并投入運(yùn)行“交割倉庫遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)”，完成了對17家交割倉庫的交割商品進(jìn)行遠(yuǎn)程電子視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控。

三、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，防范和化解市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

（一）有效防范化解重點(diǎn)合約風(fēng)險(xiǎn)隱患

2011年，鄭商所的一些品種合約仍然存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鄭商所及時(shí)防范和化解了棉花109合約和國慶節(jié)長假前后的市場風(fēng)險(xiǎn)隱患。做到了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及時(shí)、防范措施得當(dāng)、防范效果明顯，守住了市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，保障了市場平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）加大對市場異常波動排查力度

2011年，國內(nèi)外大宗商品價(jià)格波動劇烈，鄭商所上市品種的期貨價(jià)格、交易量和持倉量變化較大。為防范市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，鄭商所加大對市場異常波動情況的排查力度，擬定異常波動量化指標(biāo)，當(dāng)市場變化觸及排查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，啟動排查程序，對定單、成交、持倉、價(jià)格、資金、倉單等交易情況進(jìn)行重點(diǎn)排查，對市場是否存在涉嫌違法違規(guī)的交易行為、是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分析，切實(shí)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止和及時(shí)查處。

（三）適時(shí)調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

2011年，鄭商所針對市場出現(xiàn)的新情況和新特點(diǎn)，適時(shí)提高或降低了交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度。全年共調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度5次，其中春節(jié)休市調(diào)整，2月23日提高強(qiáng)麥品種交易保證金和價(jià)幅，7月12日提高棉花109合約交易保證金和價(jià)幅，10月10日分別調(diào)低菜籽油和早秈稻交易保證金和價(jià)幅，12月2日分別調(diào)低棉花和PTA交易保證金和價(jià)幅。此外，全年共發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函》7次。針對強(qiáng)麥?zhǔn)袌銮闆r發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，針對清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)和元旦節(jié)休市期間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函。

四、創(chuàng)新服務(wù)理念，寓監(jiān)管于服務(wù)之中

（一）舉辦期貨市場服務(wù)“三農(nóng)”系列活動

2011年，鄭商所深入開展“期貨服務(wù)三農(nóng)”、“走進(jìn)產(chǎn)業(yè)，貼近行業(yè)，服務(wù)企業(yè)”主題活動。深化以鄭商所為龍頭，地方政府、證監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會、會員公司、農(nóng)合組織、龍頭企業(yè)和新聞媒體多方協(xié)作、共同推動的市場大服務(wù)長效工作機(jī)制。在總結(jié)“訂單+期貨”“公司+合作社+農(nóng)戶”的期貨服務(wù)模式的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)了對“期貨+土地流轉(zhuǎn)”模式的調(diào)研工作。宣傳推廣典型企業(yè)和農(nóng)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)利用期貨市場的成功經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)市場功能“點(diǎn)基地”13個(gè)、市場功能“面基地”4個(gè)和企業(yè)案例30個(gè)。為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會關(guān)于“資本市場支持新疆跨越式發(fā)展”的要求，舉辦2期“新疆棉花期貨培訓(xùn)班”。
（二）加強(qiáng)和完善會員服務(wù)系統(tǒng)功能，提高市場運(yùn)行效率

2011年，鄭商所進(jìn)一步強(qiáng)化會員服務(wù)意識，提升會員服務(wù)水平，加強(qiáng)和完善會員服務(wù)系統(tǒng)功能，方便會員業(yè)務(wù)辦理，提高市場運(yùn)行效率。在會員服務(wù)系統(tǒng)中，新增實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備、甲醇套期保值網(wǎng)上申請與審批、程序化交易報(bào)備、廠庫倉單處理等功能。完善交易編碼管理系統(tǒng)，增加一戶多碼查詢功能。增加強(qiáng)制復(fù)核功能，避免會員在提交倉單注銷業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)差錯。增加倉儲費(fèi)試算功能，方便會員對客戶預(yù)交、預(yù)扣倉儲費(fèi)的管理。

優(yōu)化倉單注冊注銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上無紙化提貨、交割預(yù)報(bào)網(wǎng)上提交與回復(fù)功能。為滿足會員單位的實(shí)際要求，開通遠(yuǎn)程交易席位53個(gè)。
（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輿論宣傳，樹立期貨市場良好形象

2011年，鄭商所進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，針對會員的交割、結(jié)算、出市代表等從業(yè)人員和廣大投資者進(jìn)行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后舉辦會員單位交割結(jié)算員培訓(xùn)班2期、出市代表培訓(xùn)班14期、投資者培訓(xùn)班9期、全國棉檢師培訓(xùn)班5期、首席風(fēng)險(xiǎn)官座談會4期，參加培訓(xùn)人員合計(jì)約5000人。

舉辦首屆“期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)30人論壇”，與相關(guān)媒體合作開辟“30人論壇”專欄，深層次、多角度研討發(fā)揮期貨市場功能作用的有效途徑，深化社會各界對期貨市場的正確認(rèn)識，營造良好的市場發(fā)展環(huán)境。9月，舉辦第二屆鄭州農(nóng)產(chǎn)品（糧油）期貨論壇，宣傳期貨市場的功能與作用，為期、現(xiàn)貨企業(yè)溝通交流提供高端平臺。

2011年，鄭商所始終堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為中心，創(chuàng)新改革理念，創(chuàng)新發(fā)展理念，創(chuàng)新監(jiān)管理念，創(chuàng)新服務(wù)理念，堅(jiān)持“三公”原則，加強(qiáng)市場一線監(jiān)管，充分發(fā)揮市場功能，防范和化解市場風(fēng)險(xiǎn)，努力在更高層面上為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

二○一二年一月五日