歐債危機(jī)加劇，歐美股市大跌，美股創(chuàng)9月中旬以來(lái)的最大單日跌幅，國(guó)內(nèi)10月出口增速回落。受多重利空影響，300指數(shù)低開(kāi)低走，窄幅低位震蕩，最終收盤(pán)價(jià)為2699.59點(diǎn)，較前一日下跌52.06點(diǎn)，跌幅為1.89%。股指期貨方面，股指期貨主力合約IF1111大幅低開(kāi)，維持低位震蕩，臨近收盤(pán)再度下挫，最終以2701點(diǎn)收盤(pán)，較上一交易日下跌44.6點(diǎn)，下跌幅度為1.62%。IF1111合約由貼水變?yōu)樯?，?.41點(diǎn)。前十位凈空單較上一交易日有所減少，至6220手。板塊方面，所有板塊全線翻綠，材料、金融、能源板塊領(lǐng)跌，跌幅分別為2.32%、2.27%、2.14&。資金方面，除信息技術(shù)板塊資金為凈流入，其余板塊資金均為凈流出，制造業(yè)凈流出最大，達(dá)54.9億多。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)主力IF1111合約升水1.41點(diǎn)，較上一交易日增加5.06點(diǎn)。主力合約升水日內(nèi)在-1.5至8.5點(diǎn)間波動(dòng)，在20點(diǎn)以上具備期現(xiàn)套利條件，當(dāng)前以觀望為主，等待開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)。

跨期套利方面，從走勢(shì)上看，下季-下月合約間出現(xiàn)45點(diǎn)以上價(jià)差時(shí)可做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)套利，對(duì)于下月-當(dāng)月套利，近期在20點(diǎn)以上嘗試做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)。近期，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為6點(diǎn)左右，不具備套利空間，因此不建議操作。當(dāng)前，下季-下月合約之間價(jià)差在20點(diǎn)左右，可以做反套嘗試，即買(mǎi)遠(yuǎn)賣(mài)近，正向套利繼續(xù)等待時(shí)機(jī)。