歐債危機加劇，歐美股市大跌，美股創(chuàng)9月中旬以來的最大單日跌幅，國內(nèi)10月出口增速回落。受多重利空影響，300指數(shù)低開低走，窄幅低位震蕩，最終收盤價為2699.59點，較前一日下跌52.06點，跌幅為1.89%。股指期貨方面，股指期貨主力合約IF1111大幅低開，維持低位震蕩，臨近收盤再度下挫，最終以2701點收盤，較上一交易日下跌44.6點，下跌幅度為1.62%。IF1111合約由貼水變?yōu)樯瑸?.41點。前十位凈空單較上一交易日有所減少，至6220手。板塊方面，所有板塊全線翻綠，材料、金融、能源板塊領(lǐng)跌，跌幅分別為2.32%、2.27%、2.14&。資金方面，除信息技術(shù)板塊資金為凈流入，其余板塊資金均為凈流出，制造業(yè)凈流出最大，達(dá)54.9億多。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤主力IF1111合約升水1.41點，較上一交易日增加5.06點。主力合約升水日內(nèi)在-1.5至8.5點間波動，在20點以上具備期現(xiàn)套利條件，當(dāng)前以觀望為主，等待開倉時機。

跨期套利方面，從走勢上看，下季-下月合約間出現(xiàn)45點以上價差時可做買近拋遠(yuǎn)套利，對于下月-當(dāng)月套利，近期在20點以上嘗試做買近拋遠(yuǎn)。近期，下月-當(dāng)月合約間的價差為6點左右，不具備套利空間，因此不建議操作。當(dāng)前，下季-下月合約之間價差在20點左右，可以做反套嘗試，即買遠(yuǎn)賣近，正向套利繼續(xù)等待時機。