G20峰會(huì)未拿出實(shí)質(zhì)性方案，四季度出口可能回落，受不利因素影響，300指數(shù)低開(kāi)低走，弱勢(shì)低位震蕩，最終收盤(pán)價(jià)為2736.25點(diǎn)，較前一日下跌了27.5點(diǎn)，跌幅為1%。股指期貨方面，股指期貨主力合約IF1111小幅低開(kāi)，成交清淡，呈弱勢(shì)盤(pán)整局面，最終以2755.6點(diǎn)收盤(pán)，較上一交易日下跌12.4點(diǎn)，下跌幅度為0.45%。IF1111合約升水19.35點(diǎn)，較上一交易日有所增長(zhǎng)。前十位凈空單較上一交易日增加，至6205手。前二十位空單增持272手，多單減持88手，市場(chǎng)謹(jǐn)慎等待市場(chǎng)數(shù)據(jù)，多方信心不足。期指成交量減少76002手，持倉(cāng)量增加360手。板塊方面，除能源板塊小幅上漲，其余板塊均翻綠，其中金融板塊跌幅最大，達(dá)1.53%。資金方面，除傳播與文化產(chǎn)業(yè)資金為凈流入，其余板塊資金均為凈流出，制造業(yè)凈流出最大，達(dá)29.3億多。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)主力IF1111合約升水19.35點(diǎn)，較上一交易日增加9.9點(diǎn)。主力合約升水日內(nèi)在0.8至10.5點(diǎn)間波動(dòng)，在20點(diǎn)以上具備期現(xiàn)套利條件，當(dāng)前以觀望為主，等待開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)。

跨期套利方面，從走勢(shì)上看，下季-下月合約間出現(xiàn)45點(diǎn)以上價(jià)差時(shí)可做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)套利，對(duì)于下月-當(dāng)月套利，近期在20點(diǎn)以上嘗試做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)。近期，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為6點(diǎn)左右，不具備套利空間，因此不建議操作。當(dāng)前，下季-下月合約之間價(jià)差在20點(diǎn)左右，可以做反套嘗試，即買(mǎi)遠(yuǎn)賣(mài)近，正向套利繼續(xù)等待時(shí)機(jī)。