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浙商期貨股指期貨10月17日套利日報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-10-18 08:54:51 來源:浙商期貨

300指數(shù)沖高回落,維持高位震蕩,收于20日線附近,收盤價為2666.95點(diǎn),較前一日上升了13.17點(diǎn),漲幅為0.5%。股指期貨方面,股指期貨主力合約IF1110早盤高開,一路上揚(yáng),但上升乏力,維持盤整格局,收于十字星,最終以2663.4點(diǎn)收盤,較上一交易日上漲9.8點(diǎn),上漲幅度為0.37%。主力合約交割將至,合約開始移倉。

期現(xiàn)套利方面,至15:15收盤主力IF1110合約貼水3.55點(diǎn),較上一交易日減少6.37點(diǎn)。主力合約升水日內(nèi)在-4.5至6.2點(diǎn)間波動,在20點(diǎn)以上具備期現(xiàn)套利條件,當(dāng)前以觀望為主,等待開倉時機(jī)。

跨期套利方面,從走勢上看,下季-下月合約間出現(xiàn)15點(diǎn)以上價差時可做買近拋遠(yuǎn)套利,對于下月-當(dāng)月套利,近期在10點(diǎn)以上嘗試做買近拋遠(yuǎn)。最近一段時間下月-當(dāng)月合約間的價差始終徘徊于5點(diǎn)左右,不具備套利空間,因此不建議操作。今日,下季-下月合約之間價差在5點(diǎn)左右,可以做反套嘗試,即買遠(yuǎn)賣近,正向套利繼續(xù)等待時機(jī)。

責(zé)任編輯:李婷

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