受美股上漲帶動(dòng)，今日滬深 300 早盤(pán)高開(kāi)，雖然盤(pán)中一度小幅沖高，但力度有限，全天呈震蕩回落走勢(shì)，最終收于2756.1點(diǎn)，較前一日下跌了22.99點(diǎn)，跌幅為 0.83%。股指期貨主力合約 IF1109 表現(xiàn)與大盤(pán)略有不同，在尾盤(pán)出現(xiàn)一段拉升，最終收盤(pán)價(jià)定格在 2762.4 點(diǎn)，下跌幅度為 0.42%。09 合約由貼水變?yōu)樯?.3，而其他合約升水幅度也有所擴(kuò)大。今日滬深300指數(shù)現(xiàn)貨成交量萎縮，期指成交量也大幅下滑，收盤(pán)為 18.23 萬(wàn)手，持倉(cāng)量則小幅上升到41023手。09合約盤(pán)中升水的波動(dòng)范圍在-5.5至 5.3之間。

期現(xiàn)套利方面，目前IF1109 升水6.3點(diǎn)，并不具備套利空間，建議投資者繼續(xù)等待新的機(jī)會(huì)。等到未來(lái) 合約升水幅度達(dá)到 點(diǎn)以上可以嘗試買(mǎi)入現(xiàn)IF1109 15貨滬深300指數(shù)賣(mài)出股指期貨的正向套利操作。

跨期套利方面，從走勢(shì)上看，下季-下月合約間出現(xiàn) 50點(diǎn)以上價(jià)差時(shí)可做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)套利，對(duì)于下月-當(dāng)月套利，20點(diǎn)以上嘗試做買(mǎi)近拋遠(yuǎn)。最近一段時(shí)間下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差始終徘徊于10點(diǎn)左右，不具備套利空間，因此不建議操作。今日，下季-下月合約之間價(jià)差較昨日有所擴(kuò)大但仍未超過(guò) 50點(diǎn)，建議繼續(xù)觀望等待時(shí)機(jī)。