由于受到央行將推準(zhǔn)備金新規(guī)的利空因素打壓，今日滬深 300 走出了一段低開低走的弱勢行情，最終收于2852.81 點，較前一日下跌了48.41點，跌幅達到 1.67%。主力合約 IF1109 與滬深 300 指數(shù)現(xiàn)貨相比走勢并無太大差別，最終收盤價定格在 2855.4 點，下跌幅度為 1.58%。當(dāng)月合約變成小幅升水，而其他合約的升水幅度也相應(yīng)擴大。今日滬深 300 指數(shù)現(xiàn)貨成交量依然穩(wěn)定在4427萬，期指成交未出現(xiàn)太大變化，收盤為21.1萬余手，持倉量也大幅增加達到33806手。09合約盤中升水的波動范圍在-8.2至3.7之間。

期現(xiàn)套利方面，IF1109 合約變成小幅升水，仍然不具備套利空間，建議投資者繼續(xù)觀望，待IF1109合約升水幅度達到15點以上再嘗試買入現(xiàn)貨滬深300 指數(shù)賣出股指期貨的正向套利操作。

跨期套利方面，從走勢上看，下季-下月合約間出現(xiàn) 50點以上價差時可做買近拋遠套利，對于下月-當(dāng)月套利，20點以上嘗試做買近拋遠。最近一段時間下月-當(dāng)月合約間的價差始終徘徊于10點左右，不具備套利空間，因此不建議操作。今日，下季-下月合約之間價差較昨日有所擴大但仍未超過 50點，建議繼續(xù)觀望等待時機。