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浙商期貨股指期貨6月30日套利日報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-06-30 16:26:51 來源:浙商期貨

今日股指止跌反彈,收復昨日跌幅,收盤站上 5 日均線。各合約基差快速收窄, 期貨漲幅不及現(xiàn)貨指數(shù)。 IF1107收盤再次貼水9.09點, 較昨日減少26 點,其余合約升水均有同步減少。走勢上今日期貨弱于現(xiàn)貨指數(shù),現(xiàn)貨收盤后期指有小幅下跌。 成交較昨日有明顯增加, 收盤為21.1萬余手, 持倉增加至37197手。07合約盤中升水在-2至23.3點波動,正向套利建倉機會明顯。 

Alpha 套利組合 6 月 20 日更換了股票組合,當前使用 IF1107 進行對沖。從今日的走勢看,  07 合約走勢弱于現(xiàn)貨指數(shù),減少了期貨端的損失,股票組合表現(xiàn)良好?,F(xiàn)貨組合走勢強于 300 指數(shù),Alpha 特性增強。當前策略收益率為1.53%,股票組合收益率 6.81%,同期300 指數(shù)收益率在 5.25%,超額Alpha 收益率為1.56%。

后期套利操作建議:各合約升水收盤減少較多,07合約收盤為-9.09 點。當前點位期現(xiàn)套利建倉較少,暫時等待。 

Alpha 套利方面,今日現(xiàn)貨組合走勢強于現(xiàn)貨,跑贏300 指數(shù) 1.56%,期貨走勢弱于300指數(shù),策略整體收益增加,當前仍為凈盈利。建議繼續(xù)持有組合。

責任編輯:李婷

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